20XX年资本资产定价模型CAPM.pptVIP

Lecture 7;10.1 单个证券;10.2 期望收益、方差与标准方差;10.2 期望收益、方差与标准方差;10.2 期望收益、方差与标准方差;10.2 期望收益、方差与标准方差;10.2 期望收益、方差与标准方差;10.2 期望收益、方差与标准方差;10.2 期望收益、方差与标准方差;10.2 期望收益、方差与标准方差;10.2 期望收益、方差与标准方差;协方差;10.3 投资组合的风险与收益;10.3 投资组合的风险与收益;10.3 投资组合的风险与收益;10.3 投资组合的风险与收益;10.3 投资组合的风险与收益;10.3 投资组合的风险与收益;10.3 投资组合的风险与收益;Portfolio rules ;思考题;思考题;组合的含义;EX1 假设有两项资产，三种可能的经济状况：;1 这两只股票的期望报酬率和标准差分别是多少？ 2 假设你一共有20 000美元。如果你把15 000美元投资在股票A上，其余的投资在股票B上，你的投资组合的期望报酬率和标准差分别是多少？;问题1的解答;;问题2的答案;;;;;;决定N个证券组合风险的因素是什么？;;系统风险与非系统风险将下列事项分类，它们主要是系统性的，还是非系统性的？这种分类在所有情况下都一样吗？ a. 短期利率非预期地上涨； b. 银行提高了公司短期借款的利率； c. 油价非预期地下跌； d. 一艘油船破裂，造成大量原