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股指期货与资产管理 陈 露 著 　 　 上海 目 录 　　 目 录 　　 第一章 引 言 ………………………………………………… １ 　 　 第一节 现代金融市场的重要产物：股指期货 ……………………… １ 　 第二节 股指期货改变证券市场的生态环境………………………… ６ 　 第三节 股指期货与资产管理的演进………………………………… ８ 　 第四节 全书的内容及安排 ………………………………………… １３ 　 １ 　　　　 ● 第二章 股指期货合约及其基本制度………………… １６ 　 第一节 股票指数期货合约 ………………………………………… １６ 　 第二节 股指期货交易制度和风险控制制度 ……………………… ２７ 　 第三章 从证券组合选择理论到期权定价理论 … ４１ 　 第一节 证券组合选择理论及其衍生 ……………………………… ４１ 　 第二节 布莱克—斯科尔斯期权定价理论 ………………………… ５６ 　 第四章 股指期货的套期保值与套利交易 ………… ６４ 　 第一节 股指期货的套期保值 ……………………………………… ６４ 　 股指期货与资产管理 第二节 股指期货的套利交易 ……………………………………… ８２ 　 第五章 运用股指期货的投资策略：理论发展与 　 现实演进…………………………………………… １０４ 第一节 投资组合保险策略的原理及其发展……………………… １０６ 　 第二节 指数化投资衍生性策略的原理及其发展………………… １１２ 　 第三节 阿尔法策略的产生、发展及其原理 ……………………… １２２ 　 第四节 股指期货在海外资产管理中的运用：影响因素、方式及 　 目的………………………………………………………… １２９ 第六章 股指期货运用于投资组合保险策略的 　 实证研究…………………………………………… １４３ 第一节 研究目的和文献综述……………………………………… １４３ 　 第二节 研究方法…………………………………………………… １４７ ２ 　 　　　　 ● 第三节 运用历史数据进行的实证………………………………… １５１ 　 第四节 运用蒙特卡罗模拟进行的实证…………………………… １６７ 　 第五节 主要结论…………………………………………………… １７７ 　 第