商业银行内部评级管理系统的设计与实现-软件工程专业毕业论文.docxVIP

商业银行内部评级管理系统的设计与实现摘要 商业银行内部评级管理系统的设计与实现 摘要 随着巴塞尔新资本协议对商业银行风险管理整体思路和方法论的总结与规 范，全球银行业在风险评估技术领域有了很大的突破与创新。在面对巴塞尔新资 本协议与内部评级法视的冲击下，成功的商业银行不会将其视作障碍，反而视为 机遇。根据国外商业银行先进经验，如果对内部评级法的实施过程处理适宜，就 能为自身带来诸多积极有益的变化，将促进商业银行自身的总体IT架构、各项业 务流程、系统数据管理、业务交易模式和数据分析平台地极大提升，进一步加强 自身的风险控制能力和商业洞察能力。 本文通过对内部评级系统的设计和开发，实现了电子化的评级流程，所有评 级流程中的信息均有记录，极大提高效率。同时通过内部评级系统获得最终的评 级结果，可用于支持营销、信贷审批、风险定价、组合管理、贷后风险管理、准 备金计提一一EL、经济资本分配一一UL以及监管资本充足率等诸多方面。 本文的主要工作包括：(1)内部评级系统的需求分析。首先，对商业银行内 部评级系统的现状和问题进行分析，提出了内部评级管理系统的总体设计思路。 接着，从内部评级的数据要求、数据移植需求和内部评级的技术要求三个层面对 系统进行技术需求分析，同时从客户管理、评级管理、违约管理、损失数据管理、 风险暴露和缓释管理、统计报表、模型管理和系统管理进行了系统功能模块分析。 (2)完成了内部评级管理系统的设计。基于上文的技术需求分析和系统功能模块 分析，主要从用户登录模块、客户管理模块、评级管理模块、违约管理模块、损 失数据管理模块、风险暴露和缓释管理、统计报表和模型管理模块和系统管理模 块八个方面进行内部评级管理系统的设计。(3)实现了内部评级管理系统。介绍 了整个系统部分主要性功能的实现，并从数据挖掘过程的实现、数据清洗过程的 实现、内部评级体系的构建以及内部评级的测算过程四个层面完成了内部评级模 型的实现过程，最后从相关数据的收集、数据的预处理、测试实现和解释三个方 面完成了系统测试。 关键词：商业银行；内部评级；违约概率；违约损失率；系统测试 II 万方数据 Ab Ab stract With the new Basel Capital Accord on the overall ideas and methods of the risk management of commercial banks，the global banking industry has a great breakthrough and innovation in the field of risk assessment technology．In the fac e of the new capital accord with the internal rating method．the impact of the success of commercial banks will not be seen as obstacles，but as an opportunity．According to the advanced experience of foreign commercial banks，it can bring many positive changes if the IRB implementation process is suitable，and also will get a huge raise in terms of commercial banks IT architecture，the business process，data management system，transaction mode and data analysis platform．Further，it can strengthen its risk control ability and business insight． In this paper，it achieves the electronic rating process in the design and development of the internal rating system，SO as to all the information in the proCess of rating has been recorded．It greatly improves the efficiency．The final rating resuIts which obtained through the internal rating system，can be used to S