计量经济学庞浩第三版第四章习题答案.docVIP

--- --- 第四章习题 (1) 存在 因为： 2 ( y x )( x ) - ( y x )( x Σ Σ Σ Σ ? i 2i 3i i 3i 2i β＝ 2 ( )( ) - 2 2 2 x x x x 2i 3i 2i 3i Σ Σ （Σ ） x 3i ) 2 ( y x )( x ) - ( y x )( x Σ Σ Σ Σ ? i 3i 2i i 2i 2i β＝ 3 ( )( )- 2 2 2 x x （Σx x 2i 3i 2i 3i Σ Σ ） x 3i ) 且r 0 ，则Σx2i x3i＝0 2x ＝ x 3 原式变形为： 2 ( y x )( x ) y x Σ Σ Σ ? i 2i 3i i 2i β = ＝ 2 2 2 2 ( x )( x ) x Σ Σ Σ 2i 3i 2i =α? 2 2 ( y x )( x ) y x Σ Σ Σ ? ? i 3i 2i β i 3i =α?3 β = ＝ ＝ 3 2 2 3 2 ( x )( x ) x Σ Σ Σ 2i 3i 3i (2) 会等于 (3) 存在 因为 2 σ ? var( ) β ＝ ， 2 2 Σ x (1- r ) 2i 2 i3i 2 σ ? var(β)＝ 3 2 Σ x (1- r 3i 2i3i ) 且r 0 2x ＝ x 3 原式变形为 2 σ ? β = var(? ) ＝ α ， var( 2 ) 2 Σ 2 x 2i 2 σ ? β = var(? ) α var( 3 )＝ 3 Σ 3i 因为 t ＝ ? β β - 1 1 ? SE( ) β 1 所以 t(c)= 8 .92 1.059 ? =0.91177 , 6. 2294 t(β1 )＝ ＝ 0.121 ? ? 0.6848 t(β2 ＝ ＝ , 0.111 ) t(β3 )＝ ＝ 1.09 R 2 是 0.95 ，说明模型对样本拟合较好。 F 检验 ，F=107.37 F（3,23）=3.03，回归方程显著。 t 检验 ，t 统计量分别为 0.91177，6.2294，0.6848,0.111 ，X2,X3 对应的 t 统计量绝对值均小于 t （23）=2.069，X2,X3 的系数不显著，可能存在多重共线 性。 （1） LnY=-3.111486+1.338533lnGDP-0.421791lnCPI (2) R 2 是 0.988051，修正的 R2 为 0.987055，说明模型对样本拟合较好。 F 检验 ，F=992.2582 F（2,24 ）=3.4 ，回归方程显著。 t 检验 ，t 统计量分别为 -6.720126 ，15.10582，-1.807975 ，绝对值均大于 t （24）=2.064，lnCPI 的系数不显著，可能存在多重共线性。 LNGDP和 LNCPI的相关系数很高，确实存在多重共线性。 (3) LnY=-3.75067+1.185739lnGDP LnY=-6.854535+2.9392951lnCPI lnGDP=-2.796381+2.511022lnCPI 认识：单方程可决系数都较高，模型拟合的较好，回归系数显著，两个影响因素 都对进口显著的单一方向影响， 当两个系数同时引进模型时， 影响方向发生改变。 (4) 如果仅仅是做预测，可以忽略多重共线性，但是如果进行结构分析，应考虑 到多重共线性的影响。 (1) 估计参数 X2 与 X3，X2与 X4，X3与 X4之间的相关系数都很高，存在着多重共线性 （2）做辅助回归 2 被解释变量 可决系数 R 方差扩大因子 X2 0.997168 353.1073 X3 0.988833 89.54957 X4 0.997862 467.7268 方差扩大因子均大大的大于 10，解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共 线性，且这种多重共线性会过度的影响最小二乘估计。 (3) 解决办法：将原设定模型进行对数变化。 (1) 不能，因为三个解释变量之间是线性关系，存在着多重共线性 (2) GDP＝β1＋(β2＋β4)M t＋(β3 -β4 )M -1＋u t t β , ( - ) 可得β1 , ( 2＋β) β3 β 4 4 (3) 可得全部系数 (4) 可得全部系数