计量经济学多元线性回归国家原油产量分析.docxVIP

- - 计量经济学报告 ——多元线性回归国家原油产量 分析 班级： XXXX 姓名： XXX 学号： XXXXXXXXXX 日期： 2012.04.23 一、提出问题 根据相关的经济理论，我们知道，在如今国际市场上 ，一个国家的原油产量 与多个因素存在着紧密的联系，例如民用汽车拥有量、宏观经济等都是影响 一国原油产量的重要因素。本次将以中国 1990－ 2006 年原油产量与国内民用汽车拥有量、 GDP 等因素的数据，通过建立计量经济模型来分析上述变量之间的关系，强调原油对国家的重要性，从而促进国内原油产业的发展。 二、模型构建过程 ⒈变量的定义 解释变量： X 1 民用汽车拥有量， X 2 电力产量， X 3 国内生产总值， X 4 能源 消费量 被解释变量： Y 原油产量 建立计量经济模型：解释原油产量与民用汽车拥有量、电力产量、国内生产总值、以及能源消费总量之间的关系。 ⒉模型的数学形式 设定原油产量与五个解释变量相关关系模型，样本回归模型为： = + X 1i + X 2i + X 3 i + X 4i + ei Yi 01 2 3 4 ⒊数据的收集 该模型的构建过程中共有四个变量 ,分别是中国从 1990－ 2006 年民用汽车拥有量、 电 力产量、国内生产总值以及能源消费总量，因此为时间序列数据，最后一个即 2006 年的数据作为预测对比数据，收集的数据如下所示： ⒋用 OLS 法估计模型 回归结果如下 : Yi =20425.46-2.1872 X 1 -0.1981 X 2 +0.0823 X 3 +0.0011 X 4 d.f.=12 ,R 2 =0.9933 , Se=(531.1592) (0.4879) (0.1123) (0.0082) (0.0057) t=(38.4545) (-4.4825) (-1.7635) (10.0106) (0.1998) 三、模型的检验及结果的解释、评价 1.回归系数的经济解释 ^ 首先， 0 =-2.187214，表示不受民用汽车拥有量影响下的原油产量， 与实际经济意义相 符 ^ 其次， 1 =-0.198118 系数估计值为负，这与我们的理论预期相一致，即电力产量对原 油产量有负面影响。表示当电力产量每增加 1 万吨时，原油产量减少 0.198118 万吨； 再次， p3=0.082271 系数估计值为正，与我们的理论预期相一致，即国内生产总值产量对原油产量有正面影响。表示当国内生产总值产量每增加一亿元，原油产量增加 0.082271 万吨； ^ 最后， 4 =0.001145 系数估计值为正，也与我们的理论预期相符，即能源消耗总量在一 定程度的增加会导致原油产量增加，表示当能源消耗总量每增加一万吨时， 原油产量将 增加 0.001145 万吨。 2.对其他统计变量的解释 拟合优度检验及统计检验： R 2 ＝ 0.9933，可以看到模型的拟合优度非常高， 说明原油产量与上述四个解释变量 之间总体线性关系显著。 检验： 模型总体性检验 （ F 检验）：给定显著水平 ＝0.05，查自由度为 (4,12)的 F 分布表， F(4,12)=3.26,可见该模型的 F 值远大于临界值，因此该回归方程很明显是显著的。但由于 X 1 与 X 2 系数不显著且符号为负， 与经济意义不符， 因此我们认为解释变量之间存 在多重共线性。 检验： 变量的显著性检验（  t 检验）：给定显著水平  ＝ 0.05，查自由度为  12 的  t 分布表， 得  t  / 2  12＝2.179，大于该临界值的的显著变量为  X 3 ；其余的解释变量未通过检验，说 明这些变量与被解释变量之间不存在显著的线性相关关系。 多个解释变量的相关性检验 由上面的分析可知， X 2 和 X 3 有很高的相关性，那么我们这里就用 X 3 做被 解释变量， X 1 和 X 2 做解释变量，可得回归模型如下： X 3 =-31466.18+26.2805 X 1 +8.5390 X 2 t=(-3.4523) (2.2497) (2.9972) R 2 2 ＝0.9895, R =0.9880,F=659.0764， DW ＝ 0.6948 可以看到，回归模型的拟合优度非常高， F 值也远大于临界值。如果将显著水平扩大到 ＝10%的话，所有参数都显著，因此可以认为几个解释变量的线性组合 +31466.18-26.2805X 1 -8.5390 X 2 0,因此存在多重共线性 X 3 R 2 2 拟合优度：回归方程的 ＝ 0.9707，R ＝ 0.9687，说明国家原油产量约 97% 的变化可以由汽车拥有量、 电力产量、国内生产总值、 以及能源消费总量四个因素的变化来解释，模型具有