商业银行信贷风险防范策略研究-产业经济学专业论文.docx

商业银行信贷风险防范策略研究内 商业银行信贷风险防范策略研究 内 容提要 长期以来，信贷风险是金融机构和监管部门风险防范与控制的主要对象和核心内 容。尤其是1980年代末以来，随着金融全球化趋势及金融市场的波动性加剧，各国银 行和投资机构受到了前所未有的信用风险的挑战。世界银行对全球银行业危机的研究 表明，导致银行破产的主要原因是信贷风险。而我国商业银行信贷资产质量低下，不 良贷款比率一直居高不下已是人所共知的事实，以至银行信贷风险成为我国金融风险 的最大隐患。再加上国有商业银行信贷风险管理体制存在的一些缺陷，导致金融抑制 现象长期伴随中国经济生活的现实之中。因此，我国商业银行信贷风险防范策略研究 既有理论探讨价值，又有实际现实意义。基于此，本文在研究商业银45-4#贷风险防范 策略时，首先应用模糊数学方法综合评价企业的信用等级，典型判别分析评估企业的 信用风险；然后使用VaR方法、投资组合理论、信贷配额等手段分析信贷风险价值的 潜在大小：特别是进=f5-4-#贷风险博弈研究时，利用不完全信息静态博弈探索负债企业 信贷风险问题过程中得出了三个指导信贷业务有价值的命题：运用不完全信息动态博 弈理论研究了我国信贷市场的类型与效率；凭借古诺模型和斯坦克尔伯格模型探讨了 WTO条件下中国银行业未来的发展趋势。 总之，本文在商业银行信贷风险管理研究过程中一方面借鉴国外学者关于信贷风 险理论的最新成果，另一方自己综合运用经济学、管理学、数学、运筹学的知识，在 信贷风险管理方法的应用研究上有所创新。例如运用模糊教学方法，将企业经营者素 质指标、发展前景指标、财务指标同时考虑在研究企业信用范畴内，在定性分析的基 础上，进行数学模型化、定量化的多层次综合评判，得以全面地反映企业信用多方面 的实际情况，体现了企业信用等级的总体水平，为银行信贷部门的科学决策提供了建 设性的指导意见；运用博弈论的方法，分析信贷市场各经济主体的行为在信贷风险形 成机制中的作用与影响；并运用信息经济学中信息不对称理论，分析了信贷市场上银 行和企业之间是一种委托人和代理人的关系，两者存在着信息不对称所引起的逆向选 择和道德风险对银行信贷风险形成机制的影响；研究了信贷风险度的理论计算方法、 银行贷款风险与企业信用之间的数理描述、这些均有利于商业银行在实际工作中进行 信贷风险管理。 关键词：信贷风险，博弈分析，模糊评判，策略 ABSTRACTThe ABSTRACT The question of how to avoid and control credit risk has long been the major concern for financial institutions and their monitoring departments all over the world Since the end of the 1 980s，with the development of financial globalization and the intensified fluctuation in financial markets．banks and investments of various countries have been challenged by the problem of unprecedented credit risks in business．The World Bank’s research study on the crisis of the world bank industry indicates that credit risk is the major cause for banks to go bankrupt．In china，it is commonly known that the credit asset quality in banks of commerce is so p00L and the bad loan ratio remains so high，that credit risk would constitute the biggest potential financial risk for bank of commerce in china．Besides，there exist certain defects in the credit risk management systems in chinals banks of commerce． Therefore，a careful study on the very subject of the credit risk management in