两参数拟必然分析与随机微分方程-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

华中科技大学博士学位论文对z∈【0，112一致成立，其中 华中科技大学博士学位论文 对z∈【0，112一致成立，其中 庇=以舢m，+如㈦拟)(吣，+肛固d眠)删％， z=(s，t)，叩=(石，r)和f=(仃，g)． 这个结果将在第三部分中用到．y 2、乘积变差的D。o逼近 ／设x是具有下列形式的两参数半鞅 恐=正：玳)d岷+以；喁咄川d岷dW．+以：旭＆(∈州蜓d％ +／／ p(f，q)d岷d叩+／6(f)《． J JR；xR： √R： 我们证明了下面的结果． 定理3∑艺：：x(△孙In。』』n～u玎2n(z))在Doo中收敛于相应的变差陆即贾^y 3、局部时的正则性 ／令M是具有形式(1)的两参数光滑鞅，(M)和(麝)分别是M和府的平方 交差． L表示M关于由(M)+(M)诱导的自然测度的局部时．在一些假设下， 我们证明下面的结果成立． 定理4对所有的P1和r1／5，三∈岛， 由这个结果，我们得到了L在下面意义下的拟必然存在性． 定理5存在集合A C X满足 ，j，对每个n，Q．。(A)=0，’ {2)等式 ／F(Mz)(w)d(ff／i)=4-(M)；)=／F(x)L(s，t，茁，u)出 JR，t JR 对所有的u∈Ac，s，t2o和正Boref函数F成立．y一。 4、平面上随机微分方程解的存在唯一性 。这部分工作已发表在Stochastic Process Appl．94(2001)339．354． 华中科技大学博士学位论文 华中科技大学博士学位论文=I∞__ll_-______目__#___I__l_-l___ 考虑如下的随机微分方程 r r x；=Xo+|^恁，X0dw∈+l}2慷，xod∈ JR： JRz r r +／，3(∈，．k)A(必)+／^(f，．k)Ⅳ(de)， (2) JR。 JR； 其中(巩，￡，Z∈砰)是Brown单，A是Poisson点测度y的特征，并且N=y—A 是一强鞅．我们证明了下面的结果． 定理6假设，i({，f)：辟固R-÷R，i=1，2，3，4是Borel可测函数，它们满足 V￡∈Rt，z，Y∈R， ^(f，。)一，i幢，y)I≤p,(rx一引) 其中P。是R+上的非降凹函数满足n(o)=0，当“0时，pi(u)0且 fo u du，=oo． 则，剀有唯一解． 采用与定理6同样的程序，我们能证明 定理7设M是在轴上取值为零的连续平方可积强鞅，A是连续增过程，B是R至 上非负连续函数并在测度意义下是非降的，而且对t≥0，￡【B(s，ds)+B(ds，s)] oo，对Z∈a磁，B(z)=0，并且，对比∈兄；，它们满足 d(M)f-t-d^≤dB{． 若周d峨和dAf分别替换俐中的d眠和蜓，则定理6的结论仍成立．p／／ 5、扩散过程的大偏差 ／：考虑随机微分方程的小扰动： f 、 {譬麓：’jy(。，x㈣dm+扩㈤㈣d。，l x5(o)=z， (3)’ 其中矿：[0，T]X e([o，习，R“)。R“oR8和b5：【0，T]×e([o，明，R”)_+冗“是非 Markov的，T0固定，o∈R“和姒是d维Brown运动． III 华中科技大学博士学位论文 华中科技大学博士学位论文=======I_l___l__目目_Il目_lI____●IlI____ 设f2。=Ca([o，T]，R。)，五=口(慨，s≤t)和№是Q。上的Wiener测度．记 rc r1 H=(w∈Co([O，丁]，R4)，叫(t)2 u／曲(s)ds’且11=11备0 垒J门0曲12 d。棚)． J 令A是舻上的概率测度．对0 s Ol{，￡≥1，定义 cg={u：[o，T】X R“--+R”；lfull。，coo) 其中 №№州Iu(o,-)ll。。黑r监津-／b； 0Tt1’ l 一 】 J(h)=inf{I(w)；叫∈H且s(伽)=^) 其中 №，=㈨ 圳2妣黼 及S(训)∈cg表示如下常微分方程的解 坤㈡=z+Z。№，圳嘶)+6(r，M，圳]加 用推广的指数不等式，大偏差原理的复合和转移原理，我们在Lipschitz条件下 证明了 定理8(HSlder范刻对任意的L∈[0，oo)，{J≤L)是四中的紧集且对凹的所 有Borel子集A，有 一inf J(g)≤limi．nf 2log,u。(x5∈A) gEAo 7一￡-÷0—、 lim supe2．109#。(x6∈A)S—in￡t，(9)， 其辛，Ao为A的内部，A为A的闭包． 设0是有锥性质的有界开集．对正整数8，令 Wop：={西：0_÷R“，lI圣llo，，∞)， IV 华中科技大学博士学位论文其中|I酬o，，：=∑：：o尼归(‘’(z)临s 华中科技大学博士学位论文 其中|I酬o，，：=∑：：o尼归(‘’(z)临s A(dx)．这里西(1’表示