西南财经大学计量经济学课件第十章 联立方程组模型.pptVIP

引子：是先有鸡，还是先有蛋？ 对货币供给量、经济增长及通货膨胀关系的争论： 究竟是物价上升导致货币供应量增加？ 还是货币供应量增加导致物价上涨？ 为了验证这种类似先有鸡，还是先有蛋争论，有人主张建立分析物价水平和经济增长影响货币供给量的方程，也有人主张建立分析货币供应量影响物价水平和经济增加的方程。 这两个方程有什么关系？当经济增长、物价水平和货币供给量的样本数据都是既定的，两个方程可以同时估计吗？ 迄今为止我们讨论的都是单一方程计量经济模型，但是有的经济问题的计量，需要运用联立方程模型。 ?联立方程组模型概述 ?联立方程组模型的识别 ?联立方程组模型的估计 ?案例分析 第一节 联立方程组模型概述 一、联立方程组模型的例子 联立方程模型：由多个互相联系的单一方程组成的方程组。 例1 一个小型的宏观计量经济模型。 其中 例2 需求供给函数 例3 凯恩斯的收入决定模型 例4 克莱茵模型。这是克莱茵教授1950年建立的宏观经济计量模型： 式中包括： 六个内生变量： 消费支出C，投资额I，私有部门利润P，均衡需求Y，期末资本存量K，私人企业工资总额WP； 三个外生变量： 政府部门工资WG，政府购买支出G，间接税T； 三个滞后变量： 期末资本存量滞后值，私有部门利润滞后值，总需求滞后变量。 一个时间变量A。 （二）方程式 （二） 简化式模型 1、简化式模型：联立方程组中每个内生变量只是前定变量与随机扰动项的函数所构成的模型 把结构式模型中的每一个内生变量表示成前定变量和随机项的函数。（系数称为简化式系数） 2、简化式方程的构成途径 （1）直接列出模型的简化式 （2）由结构式方程导出 由 得 令 则化为简化式模型的一般形式： 例如： 消费函数 收入衡等式 四、联立方程组模型的问题 （一）解释变量与随机项之间相关 （二）参数估计是有偏的； （三）估计量是不一致的。 这三个问题称为参数估计的联立性偏倚。 这是由于：在结构式模型中，一些变量既充当解释变量，又充当被解释变量，这就使解释变量和随机干扰项之间存在着相关关系，违背了最小二乘估计的重要假定，估计量由此而有偏和非一致。 以一个简单消费函数模型为例 其中随机干扰 满足： 在消费函数中，是内生变量。但是 递归模型 递归模型的显著特点是：可以直接运用OLS法依次估计每一个方程，逐步得到全部参数估计值，而不会产生联立偏倚 递归模型是结构式模型的一种特殊形式：第一个方程的右边包含前定变量，第二个方程的右边包含前定变量和第一个内生变量，等等。如下形式的模型： 第二节 联立方程组模型的识别 例2：模型不能识别的原因是需求方程与供给方程具有完全相同的形式，我们研究下面的模型： 二、识别的规则 引入记号 联立方程组模型中的内生变量的个数，即方程的个数； 联立方程组模型第 个方程中内生变量的个数； 联立方程组模型中前定变量的个数； 联立方程组模型第 个方程中前定变量的个数； (一)识别的阶条件 如果一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量总数应该大于或等于模型中的方程个数减一，即 或者，如果一个方程能被识别，那么这个方程不包含的前定变量数应该大于或等于该方程内生变量个数减一，即 阶条件的定义 恰好识别： 过度识别： 不能识别： 阶条件是一个必要条件，即模型中某个结构方程不满足阶条件，则一定不可识别，但满足阶条件的方程也可能是不可识别的。 例： 需求函数： 供给函数： 对于需求函数： 需求函数不可识别 对于供给函数： 供求函数满足恰好识别阶条件 (二) 识别的秩条件 1、阶条件的缺陷 阶条件要求方程不包含的变量总数应该大于或等于模型中的方程个数减一，以保证这个特定方程的统计形式上区别于模型中的其它方程。但阶条件并不能确保模型中另一个方程不会排除完全相同的变量，如果这种情况发生了，我们要识别的这个特定方程就不具有惟一的统计形式 2、识别的秩条件 识别的秩条件：任何一个方程能够被识别的充分必要条件是所有不包含在这个方程中的变量的参数组成的矩阵秩为M-1 3、识别的步骤： 第一步：把模型中所有方程的参数列在一个表中，于是有下表。 第二步：划去所要识别的那个方程的参数。例如我们要考察的是第二个方程，