两类过程的极限定理-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

目 录 中 文 摘 要 I 英 文 摘 要 II J 同 1 第 一 章 预 备 知 识 4 1.1 重 尾 随 机 变 量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2 负 相 协 随 机 变 量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第 二 章 负 相 协 随 机 变 量 和 的 中 偏 差 7 2.1 前 言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2 负 相 协 随 机 变 量 部 分 和 的 中 偏 差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.3 负 相 协 随 机 变 量 随 机 和 的 中 偏 差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 第 三 章 信 号 过 程 中 参 数 的 最 小 二 乘 估 计 的 重 对 数 率 与 大 偏 差 18 3.1 前 言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.2 信 号 过 程 中 参 数 的 最 小 二 乘 估 计 的 重 对 数 率 . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.3 信 号 过 程 中 参 数 的 最 小 二 乘 估 计 的 大 偏 差 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 参 考 文 献 25 致 谢 27 硕 士 期 间 研 究 成 果 28 III PAGE PAGE 1 J 同 在 概 率 论 的 发 展 史 上, 极 限 定 理 的 研 究 一 直 占 重 要 地 位. 极 限 定 理 研 究 的 是 随 机 变 量 序 列 的 极 限 行 为, 常 见 的 极 限 定 理 有 弱 大 数 定 律, 强 大 数 定 律, 中 心 极 限 定 理, 大 偏 差, 重 对 数 率. 而 其 中 较 精 确 的 是 大 偏 差 和 重 对 数 率. 金融风险理论是当今精算界研究的热门课题, 风险理论作为精算数学的一 部 分, 主 要 处 理 保 险 事 务 中 的 随 机 风 险 模 型 并 研 究 破 产 概 率 等 问 题. 各 种 破 产 概 率 渐 近 性 的 研 究 必 然 需 要 大 偏 差 理 论 等 基 本 工 具, 于 是 关 于 大 偏 差 的 研 究 成 了 金 融 保 险 领 域 的 一 个 热 点, 成 为 保 险 公 司 和 广 大 学 者 共 同 关 注 的 重 要 问 题 之 一. 大 偏 差 理 论 的 研 究 起 源 于 20 世 纪 30 年 代, 一 直 是 极 限 定 理 领 域 生 机 勃 勃 的 分 支 之 一, 吸 引 了 众 多 学 者 进 行 研 究. 大 偏 差 理 论 对 于 定 量 刻 画 极 端 事 件 具 有 关 键 的 作 用, 形 成 了 一 系 列 富 有 特 色 的 研 究 成 果. 最 早 的 大 偏 差 理 论 是 由 Crame′r 等 人 研 究 建 立(参 见 Heyde(1967a,b)[8][9]), 集 中 在 对 ? log P (Sn ? nμ x) 的 刻 化, 但 由 于 要 求 分 布 函 数 F 是 轻 尾 分 布, 而 且 还 要 求 非 负 随 机 变 量 序 列 {Xk : k ≥ 1} 相 互 独 立, 条 件 过 于 苛 刻. 人 们 把 这 方 面 的 研 究 称 为 经 典 大 偏 差, 这 同 后 面 提 到 的 精 细 大 偏 差 相 对 应. 随 着 金 融 保 险 行 业 的 发 展, 经 过 学 者 的 深 入 研 究, 主 要 的 研 究 对 象 从 轻 尾 分布变为重尾分布, 同时研究的量也从 ? log P (Sn ? nμ x) 变为 P (Sn ? nμ x). 因 此, 越 来 越 多 的 学 者 对 重 尾 分 布 变 量 部 分 和 的 精 细 大 偏 差 进 行 研 究, 主 要 目 标 是 为 了 找 到 等 式 P (Sn ? nμ x) ～ nF (x), n → ∞, 对 于 x ≥ γn