第三章平稳时间序列模型.PPT

误差分析 估计误差 期望 方差 AR(p)序列的预测 预测值 预测方差 95％置信区间 例3.14 已知某超市月销售额近似服从AR(2)模型（单位：万元/每月） 今年第一季度该超市月销售额分别为： 101，96，97.2万元 请确定该超市第二季度每月销售额的95％的置信区间 例3.14解：预测值计算 四月份 五月份 六月份 例3.14解：预测方差的计算 GREEN函数 方差 例3.14解：置信区间 公式 估计结果 预测时期 95％置信区间 四月份 （85.36，108.88） 五月份 （83.72，111.15） 六月份 （81.84，113.35） 例2.5:北京市城乡居民定期储蓄比例序列拟合与预测图 MA(q)序列的预测 预测值 预测方差 例3.15 已知某地区每年常驻人口数量近似服从MA(3)模型（单位：万）： 最近3年的常驻人口数量及一步预测数量如下： 预测未来5年该地区常住人口的95％置信区间 年份 统计人数 预测人数 2002 104 110 2003 108 100 2004 105 109 例3.15解：随机扰动项的计算 例3.15解：估计值的计算 例3.15解：预测方差的计算 例3.15解：置信区间的计算 预测年份 95％置信区间 2005 （99，119） 2006 （83，109） 20