商业银行资产负债管理方法及其在国内应用-技术经济及管理专业论文.docxVIP

AbstractThe Abstract The thesis is illuminated by the author’s experience in ALM implementation in domestic commercial bank．It introduces，combined with previous studies，the ALM implementation method with sound practice． The thesis begins with introduction of ALM content and frame，as well implementation structure． After the retrospect of ALM relating theories，it goes to analyze the requirements for commercial bank ALM；puts forward up-to—date ALM methodologies． Then，the thesis goes with the implementation practice；it illustrates the Global Best Practice according to requirements and methodologies above， The thesis ends with ALM forecast in China with author’s new view points and conclusion． The of the thesis lays in the introduction and combination of ALM requirement and implementation methods based author’s live experience．which hope be helpful for future Study． Key Words：Commercial Bank，Asset Liability Management(ALM) Bank Risk，Business Requirements，ALM Implementation 声 声 明 本人郑重声明：本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取 得的成果，撰写成硕士学位论文“商业银行资产负债管理方法及 墓在国内廛崩婴童”。除论文中已注明引用的内容外，对本文的研 究做出重要贡献的个人和集体，均已在文。}】以明确方式标明。本 论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表 或未公J}：发表的成果。 本声明的法律责任由本人承担。 々 ‘ 学位论文作者签名： 专r弓? D咖手年弓月舌日 商业银行资产负愤管理方法及其在国内应用研究 商业银行资产负愤管理方法及其在国内应用研究 第1章导论 1．导论 1．1．本文研究背景 随着吲际金融市场的不断发展，对于商业银行风险管理和控制的要求也卉． 不断地完善巾。商业银行风险监管的困际通川协议一巴赛尔资本协定’一婪求 银行必须建立套_J以辨识、衡量、监视和控管银行风险的风险管理系统， 并为此备提所需资本。 随着ep国加入WTO，围内的金融市场将逐步对外开放。从2006年起， 外资银行将被允许侄叶1国境内经营与困内商业银行相同的人民币业务。商刈 外资银行的全面进入我国商、№银行的原有核心业务，国内商业银行将面临严 峻的挑战。为厂提高市场竞予力，除1r改善服务质量、产品种类不断推陈出 新外，有效的风险管理和控制也是树立银行良好形象、增强客户信心的匿曼 手段之一。同样地，各大国有银行和地区的商业银行本身也为了顺戍市场变 化的需要，不断地进行改革，凶此在市场竞争格局发生巨大转变的时候，银 行如果不能先发制人，完善自身的治理结构和风险管理的运作机制的活，那 么必然会在激烈的竞争中被淘汰。 我国商业银行已经充分认识到对这种风险进行管理的迫切性，并积极借攀 国内外实施资产负债管理或市场风险管理的经验，力争在最近几年建立一套 比较完善的管理体系和流程。在国内，已有四家商业银行正在或即将实施全 面银行战略企业管理ERP2系统。 本文的写作经过构思、准备、实习、总结、修改等几个阶段。其中，在国 内某银行9个月的资产负债管理ERP实施经历为本文的完成起到了决定性的 作用。本人在此期间，结合自身经验并阅读了大量资产负债管理的外文文献， 同时根据项目进程中遇到的中国国内的特殊市场情况和问题进行了大量的思 1新版巴赛尔资本协定的基本架构主要分三大部分rrheTheePillarsofBasel¨)，分别是最低资本需 求(capital requirem