联立方程模型.pptVIP

前言 前面各章所介绍的内容都是以单方程模型为研究对象的。在这些模型中，我们通常称X为自变量或者是外生变量，Y称为因变量，回归分析是使用X的变化解释Y的平均变化。 但是，单方程回归模型并不能研究所有的经济问题，如产品的价格通常会影响需求，需求同样也会影响该产品的价格。 因此，有些变量之间是相互影响、共同决定的，这就是计量经济学所说的变量之间的联立性。 本章着重介绍联立方程模型的性质、联立性偏误与检验以及联立方程模型的识别与估计等问题。 §11.1 联立方程模型 一、联立方程的概念 以牛奶的供求为例。令QS表示牛奶供给量， P表示牛奶销售价格，则牛奶的供给模型可表述为 为了说明这一点，我们引入牛奶需求模型。 由经济学理论我们知道，牛奶需求（或供给）和价格是相互影响的。只有当需求和供给相等时，价格才达到其均衡值： 因此，价格P是由供给和需求共同决定的。上述三个方程构成了联立方程模型。 二、例子：简单的凯恩斯宏观经济模型 区分方法：如果某一变量的变化经过方程系统的传导后又回到了它本身，那么这一变量即为内生变量 三、联立方程模型与经典假设 方程(11.1.7)被称为是简约式方程，其特点是将内生变量P仅仅表示为联立方程模型中所有前定变量（包括外生变量和滞后内生变量）X 和 Z，以及误差项的函数。 §11.2 OLS估计的联立性偏误 一、理解联立性偏误 联立性偏误：联立方程