统计学之平稳时间序列模型预测.pptVIP

平稳时间序列模型预测;§7.1 最小均方误差预测;条件无偏均方误差最小预测;根据上述结论，我们得到， 当 时， 使得 达到最小。 对于ARMA模型，下列等式成立： ;ARMA模型的预测方差和预测区间 ; 由此，我们可以看到在预测方差最小的原则下， 是 当前样本 和历史样本 已知条件下得到的条件最小方差预测值。其预测方差只与预测步长 有关，而与预测起始点t无关。当预测步长 的值越大时，预测值的方差也越大，因此为了预测精度，ARMA模型的预测步长 不宜过大，也就是说使用ARMA模型进行时间序列分析只适合做短期预测。 ;进一步地，在正态分布假定下，有 由此可以得到 预测值的95%的置信区间为 或者 ;§7.2 对AR模型的预测;对于AR(p)模型 当 时，当前时刻为t的一步预测为 当 ，当前时刻为t的 步预测 ;例7.1 ;根据第三章，可以计算模型的格林函数为 所以 的95%的置信区间为（－1.076，3.236） 的95%的置信区间为 （－2.296