《风险管理》临考押密试卷及.doc

2015《风险管理》临考押密试卷及解析(2) 　一、判断题(共20小题，每小题1分，共20分)请对以下各题的描述作出判断，正确选 A。错误选B。第1题 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:A解析： 略 　　第2题 商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　解析： 略 　　第3题 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益的基本规律。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险低收益的基本规律。 　　第4题 商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:A解析： 风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。 　　第5题 新版《核心原则》中，有效银行监管的核心原则1为目标、独立性、权力、透明度和合作。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 题干为原版的核心原则1;新版的核心原则1为责任、目标和权力。 　　第6题 传统的组合监测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险的授信。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 应为存在较大潜在风险的授信。 　　第7题 对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性。因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 通过压力测试是为了能估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对银行造成的潜在损失。 　　第8题 经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 经济资本主要是用来抵御商业银行的非预期损失的。 　　第9题 董事会和高级管理层除制定“正常的”风险处理政策和程序外，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:A解析： 董事会和高级管理层除制定“正常的”风险处理政策和程序外，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。 　　第10题 如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 敞口头寸为正，即净资产为正，说明在美元上处于多头。 　　第11题 信用风险具有明显的系统性风险特征，是不可规避的。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 应为非系统性风险特征，非系统风险是可以规避的。具有明显系统风险特征的是市场风险。 　　第12题 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来的。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来的。 　　第13题 对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高.则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 略 　　第14题 小型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将资源和技术整合起来，和更多的对手竞争。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:A解析： 略 　　第15题 贷款分类仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 贷款分类综合考虑了客户信息风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级。 　二、单项选择题(共80小题，每小题0.5分，共40分)第16题 依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括(　　)。 　　A.资产风险管理阶段 　　B.负债风险管理阶段 　　C.资产负债管理阶段 　　D.市场风险管理阶段 　　正确答案:D解析： 本题考核的是风险管理模式发展的阶段。 　　第17题 下列关于压力测试的说法，不正确的是(　　)。 　　A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 　　B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 　　C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 　　D.应当定期对压力测试的设计和