联立方程模型的分类与估计.pptVIP

第9章联立方程模型;前面各章研究的都是单一的经济行为，定量分析的是单向的因果关系，如 只研究解释变量 对被解释变量 的影响。 可是在一个经济系统中经济行为往往不是单一的,而是同时有多种经济行为,这时变量之间的因果关系可能是双向或者多向的，即被解释变量也可能同时会影响解释变量。这时模型应该怎样建立呢?;引子：是先有鸡，还是先有蛋？; 9.1 联立方程模型的概念;举例;;二、联立方程模型中变量的类型;外生变量：由模型系统以外的因素决定其取值的变量称为外生变量（exogenous variables）。外生变量只影响系统内的其它变量，而不受其它变量的影响，因此在方程中只能做解释变量，不能做被解释变量。外生变量不受模型中随机误差项的影响。 预定内生变量：内生变量的滞后值叫预定内生变量。预定内生变量的取值虽然由模型系统内所决定，但???受现期的模型系统内的随机项影响，即E（Yt-1 ut )=0。 ;二、联立方程模型中变量的类型;随机方程式、非随机方程式联立方程模型中的方程可以分为两类，一类是含有随机误差项和未知参数的方程，称为随机方程式，也称行为方程式（behavior equation），它主要是描述了金融、经济模型中某一部分的行为，随机方程式中的参数需要估计； 另一类是不含随机误差项和未知参数的方程，称为非随机方程式，主要是恒等式（identity）也称定义方程式，非随机方程式不需要估计参数。 ;练习; 1、结构模型：为描述经济变量之间现实的经济结构关系，表现变量间直接的经济联系，可将某内生变量直接表示为其他内生变量、预定变量和随机项影响的模型。 举例：简单宏观经济模型;结构型模型的标准形式： ;例如，简单宏观经济模型; （1）描述了经济变量之间现实的结构关系，在结构方程的右端可能出现其它的内生变量。 （2）结构型模型有明确的经济意义，可直接分析解释变量变动对被解释变量的作用。 （3）结构型模型具有偏倚性问题（即最小二乘估计量有偏），所以一般不能直接用OLS法对结构型模型的未知参数进行估计。 （4）通过预定变量的未来值去预测内生变量的未来值时，由于在结构方程的右端出现了需要同时预测的未知内生变量，所以这时不能直接用结构型模型去作预测。;2、简化型模型;;本例由结构型模型进行变量连续替代推导可得 即 ; ●简化型模型中每个方程的解释变量全是预定变量，且预定变量与随机误差项不相关，从而避免了联立方程偏倚。 ●简化型模型中的参数是原结构型模型参数的函数，由估计的简化型模型参数，有可能求解出结构型参数。(见前页) ●简化型模型表现了预定变量对内生变量的总影响（直接影响和间接影响），其参数表现了预定变量对内生变量的影响乘数。 例如在简化型模型中 对 的影响 其中： 是 对 的直接影响； 是 对 的间接影响 ●已知预定变量取值的条件下，可利用简化型模型参数的估计式直接对内生变量进行预测分析。;*;9.3 联立方程模型的识别 ;对联立方程模型识别的理解; ● 本质上看,从由简化型模型参数求解结构型模型参数去理解。 简化型模型不存在联立方程偏倚，可用OLS估计其参数，简化型模型参数与结构型参数又是函数关系，能否从简化型模型参数求解出合理的结构型模型参数呢? ; 1、不可识别 意义：从所掌握的信息，不能从简化型参数确定结构型参数 原因：信息不足，没有解。 2、可以识别：能够从简化型参数确定结构型参数 （1）适度识别（恰好识别） 意义：通过简化型模型参数可以唯一确定各个结构型模型 的参数 原因：信息恰当，有唯一解 （2）过度识别 意义：由简化型参数虽然可以确定结构型参数，但是不能 唯一地确定（可得出两个或两个以上的结果） 原因：信息过多，有解但不唯一;举例;结构型 简化型为 则有 显然，即使估计出简化型参数 、 、 、 ，也不能从 这四个参数得到需要估计的五个结构型参数——模型整体 不可识别。 但是 ； 说明当需求方程增加收入变量 后使得供给方程变为可以识别了，但需求方程仍不可识别。 ;结构型 简化型为 则有 显然，简化型参数为六个，结构型参数也为六个，可以唯一 求解 ; 9.4 模型识别的条件;模型识别的阶条件——识别的必要条件; 2、识别的秩条件——识别的充分必要条件;模型识别秩条件检验的方法步骤：;联立方程模型识别的秩条件的举例;一般形式结构参数列表： ;变量;*;将两种方法结合运用的方式：;经验