(附)巴塞尔协议讲解-.pptxVIP

;内容提要;巴塞尔委员会简介;巴塞尔资本协议发展历程;巴塞尔资本协议的意义;巴塞尔资??协议概览;1988年《巴塞尔资本协议》—巴I;巴I的主要进步与不足;2004年《巴塞尔新资本协议》—巴II;巴II的主要进步与不足;内容提要;对本次国际金融危机的反应;国际金融监管改革;危机反映出国际金融体系存在的问题;危机后国际金融体系治理架构改革;危机后国际金融体系治理架构;第三版巴塞尔协议发布;第三版巴塞尔协议的主要特点;第三版巴塞尔协议的主要内容;内容提要;银行资本的重要性;全面改革资本监管规则;修改资本定义，增强损失吸收能力;资本构成;各类资本的合格性标准;资本扣除项;提高监管资本透明度;扩大风险覆盖范围;第一支柱修改（1）;第一支柱修改（2）;第一支柱修改（3）;第二支柱修改;第三支柱修改; 引入杠杆率监管标准的背景;杠杆率监管标准;杠杆率与资本充足率的关系;建立逆周期资本监管框架（1）;逆周期监管工具-留存资本缓冲;逆周期监管工具-留存资本缓冲;逆周期资本缓冲：政策目标;信贷余额/GDP作为缓冲水平的出发点（“benchmark guide”），每个季度公布一次，和其他指标一道用以成员国做出缓冲决策，同时还应考虑广泛的信息进行调整 逆周期资本要求针对所有银行，不按单家银行进行区分 第三版巴塞尔协议规定逆周期资本缓冲为风险加权资产的0-2.5% 逆周期资本要求提出后，银行有12个月时间筹集资本 ;银行在压力时期应立即释放资本缓冲以确保信贷平稳供给 仅仅依靠单一指标来判断资本缓冲的释放缺乏可靠性 信贷余额/GDP指标用来判断经济下行期存在滞后性 当出现以下情况时，可考虑完全释放: 银行业发生损失且威胁到金融稳定 其他金融领域发生问题，可能导致信贷紧缩，从而影响实体经济发展，并导致银行业损失增加 建议监管当局披露资本缓冲释放持续期限，以降低未来资本要求的不确定性 当信贷缓慢增长且系统性金融风险逐步消除时，资本缓冲可逐步释放;留存资本缓冲和逆周期资本缓冲;加强系统重要性机构监管的背景;系统重要性机构的总体政策框架;全球系统重要性银行评估方法;全球系统重要性银行（G-SIBs）评估方法;对系统重要性银行的附加资本要求;总体资本要求（1）;50;提高监管资本的水平;对国际银行业的短期影响;内容提要;建立流动性监管标准的背景;流动性监管标准整体框架;;;;净稳定资金比例：中长期结构???指标（1）;净稳定资金比例：中长期结构化指标（2）;流动性风险监测工具;流动性监管标准的评价;内容提要;过渡期安排（1）;过渡期安排（2）;内容提要;中国银行业实施新监管标准指导原则;资本充足率监管标准;杠杆率监管标准;流动性风险监管标准比较;谢谢大家!