计量経済学2008年1月30日水実施.doc

経済時系列分析入門　配布資料 　　　　　　　　　　　　 構造変化（ブレーク）のチョウ(Chow)検定（Ｆ値によるF検定）： Y_t およびX_tはそれぞれ経済変数YとXのt期のデータを表わすものとする。　 t = 1, 2,…,Tにかけてのデータにおいて、 X_tを説明変数とするY_tとの回帰モデルが、すなわち、具体的には、切片と傾きのどちらかの、 t = T１+ 1での構造変化が有意に認められるか否かの統計的検証（仮説検定）の手順。 　　　　　Y_t =　α + βX_t　＋　?_t　　　　　　　　　　　 ｔ= 1, 2,…,T１　 （１） 　　　　　Y_t =　? + δX_t　＋　?_t 　　　　　　　　　 ｔ= T１+ 1, T１+ 2,…,T　　　　　　　　　　　（２） において、「α=?, 　β=δ」という複合（２つ以上）の帰無仮説のための検定 「α=?, 　β=δ」が正しいとき、上記の２本の式は、 　　　　　　Y_t =　α + βX_t　＋　?_t　　　　　　　　　　　 ｔ= 1, 2,…,T　 （３） と書けることになる。 （１）における回帰分析から得られる残差変動（２乗和）を　Ａ１　と表す。　 （２）における回帰分析から得られる残差変動（２乗和）を　Ａ２　と表す。　 そのとき、Ａ＝Ａ１＋Ａ２は、全期間での制約なしの残差変動 （３）における回帰分析から得られる残差変動（２乗和）を　Ｄ　と表す。　 そのとき、Ｄは全期間での「α=?, 　β=δ」という制約有りの残差変動 と呼ばれる。 F = ((D －A)(T －４))/(2A) は、チョウ(Chow)検定における検定統計量の実現値（単にF値と呼ぶ） 。 検定統計量が帰無仮説「α=?, 　β=δ」が正しいとき、 分子の自由度２、分母の自由度T －４のF分布に従うことに基づいて、　 分子の自由度２、分母の自由度T －４のF分布の上側５％点　　を （その値は、Excel２０１０では、=F.INV(0.95,分子の自由度,分母の自由度) 入力すれば、出力される。例えば、分子の自由度が２でTが１０８であれば、 =F.INV(0.95,2,104)と入力すればよい。そうすれば、3.083705948が得られる。） 下回るならば、 帰無仮説「α=?, 　β=δ」を採択する。構造変化（ブレーク）なしと判断。 また、上回るならば、 帰無仮説「α=?, 　β=δ」を棄却する。構造変化（ブレーク）有りと判断。 ちなみに、各回帰分析から得られる残差変動（２乗和）は、Excel２０１０の回帰分析の出力結果の中では、以下のハイライト部分（残差の行と変動の列の交わる部分）の数値、 すなわち97に相当する。 （回帰）残差系列の自己（系列）相関係数（行列）の計算： 回帰分析での残差系列の出力：回帰分析ボックスで、残差の箇所にチェックマークを入れる。得られた残差系列から、コピーアンドペーストで、 何期か前の過去の残差系列（例えば、上図のように、１期前の残差系列、２期前の残差系列、３期前の残差系列とか）作る。その場合、（今期の）残差系列の最初の幾つかのデータ（例えば、上図のように、１期前の残差系列、２期前の残差系列、３期前の残差系列まで作って分析する場合、最初の３つのデータ）の値は使わない（犠牲にする）。 データ分析から、相関を選んで、相関の対象となるすべての系列をドラッグする。 そのとき、各系列間の相関（行列）が上記の図のように、出力される。