巴塞尔协议2 案例研究.pptxVIP

小组成员： 经济管理学院 吕东晖 王璐 李博文 李艳菲;总括：;巴塞尔协议1;巴塞尔协议l的不足;（3）资产风险权重的确定存在着主观性，并未根据实际情况进行客观的评价，存在着歧视性政策。老巴塞尔协议认为，如果政府、企业、银行的债权主体是经合组织(OECD)的成员国，那么风险权重就是0，否则为0.2。存在明显的国别歧视。此外逐渐认识到即使是OECD成员国也存在着国别风险。 （4）忽视了全面风险管理。巴塞尔协议I虽然已经初步形成了全面风险管理的理念，并且构建了全面风险管理的基本框架。但是老巴塞尔协议对三大风险的风险管理还处于摸索阶段，并未提出具体的监管、计量方法。 （5）巴塞尔协议I缺乏对金融创新的应变能力。随着银行表外业务的不断丰富以及银行新的业务的开展，巴塞尔协议I对表外业务定义的风险权重体现出了局限性，未能够做到与时俱进。;巴塞尔协议2;第一支柱：最低资本要求;;信用风险标准法 ;内部评级法（Internal ratings-based (IRB) approaches） ;公司、银行和主权的风险暴露 ：;;初级IRB法和高级IRB 法;上面的个表格表明，对于公司、主权和银行同业的风险暴露，所有采用IRB法的银行都必须提供违约概率的内部估计值。 此外， 采用IRB 高级法的银行必须提供LGD 和 EAD的内部估计值, 而采用 IRB初级法的银行将采用第三稿中监管当局考虑到风险暴露属性后而规定的指标。 总体来看，采用IRB高级法的银行应提供上述各类风险暴露剩余期限的估计值，然而也不排除在个别情况下，监管当局可允许采用固定的期限假设。对于采用IRB 初级法的银行，各国监管当局可自己决定是否全国所有的银行都采用第三稿中规定的固定期限假设，或银行自己提供剩余期限的估计值 。 ;操作风险 ;第二支柱：监管当局的监督检查;虽然支柱一中计算监管资本的风险包括银行面临的主要风险，但是有些风险，如贷款集中性风险、战略风险、道德风险等,由于难以量化而无法包含在支柱一的计算中,加上支柱一它无法解决像顺经济周期效应(pro—cyclicalty)这类问题,这就需要支柱二和支柱三来进行补充。支柱二旨在确保各家银行制定有效的风险计量程序，以评估银行在认真分析风险的基础上设定的资本充足率。监管当局要负责监督检查银行的风险管理状况、风险化解能力、所在市场的性质以及收益可靠性等因素,全面判断该银行的资本是否充足,其中包括银行是否妥善处理了不同风险之间的关系。;为了达到这些目标，巴塞尔银行监管委员会确立了四项主要原则： 原则一，银行应具备一整套程序,用于评估与其风险状况相适应的总体资本水平，并制定保持资本水平的战略； 原则二，监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况，以及它们监测并确保监管资本比率的能力。若对检查结果不满意，监管当局应采取适当的监管措施； 原则三，监管当局应鼓励银行资本水平高于最低监管资本比率，应有能力要求银行持有超过最低资本要求的资本； 原则四，监管当局应尽早采取干预措施，防止银行的资本水平降至防范风险所需的最低要求之。如果银行未能保持或补充资本，监管当局应要求迅速采取补救措施。 ;第三支柱：市场纪律;巴塞尔协议∥框架;三大支柱的内在关联;第二支柱是对第一支柱的额外补充。《新巴塞尔协议》明确指出,针对第一支柱涉及但是不完全涵盖的贷款集中风险等风险、第一支柱未涉及的银行账户利率风险等风险以及商业银行面临经济周期的外部风险等风险,都可以根据第二支柱的要求对这些风险进行处理。第二支柱对第一支柱的内容进行评估，特别是要评估商业银行在执行第一支柱时采用的先进的风险计量方法(如IRB法以及操作风险的高级计量法)是否达到资本监管要求和信息披露的要求。因而，第二支柱可看作是对第一支柱的有效补充。此外，我们知道没有永远完美和与时俱进的资本充足率框架，《新巴塞尔协议》也不例外。既然这些框架不能跟随着风险的变化而变化，那么第二支柱的实施可以有效的提高商业银行适应风险变化的能力。;第三支柱强调信息披露，利用市场的约束机制对第一支柱和第二支柱进行有效支撑《新巴塞尔协议》试图通过制定一套信息披露标准，让市场参与者通过这些披露的信息掌握商业银行的风险状况和资本充足率水平，从而达到约束商业银行的经营行为的目的。《新巴塞尔协议》要求商业银行披露内部计量法计算资本要求的相关信息。此外，信息披露会在一定程度上规范市场纪律，协助商业银行和监管部门控制风险和抵御风险。第二支柱与第三支柱分别从外部监督和市场约束两大角度出发对商业银行资本充足率进行监管，并且第一支柱与这两大支柱相互作用，构成了??新巴塞尔协议》的三大支柱体系。这三大支柱密不可分，缺一不可，必须充分实施这三大支柱才能使商业银行的经营保持平稳的状态。只有三大支柱的相互补