信用和信用风险控制.pptxVIP

信用与信用风险控制 ;主要内容 Objectives;一、信用与信用体系(一)、对“信用”概念的理解;（二）、信用的定义;(三)、信用风险; 新巴塞尔协议对银行风险分类 巴塞尔银行监管委员会 （按照风险发生的原因划分）; (四)、社会信用体系;美国信用的作用无所不在 ;讨论：中国社会不讲信用吗？;/sundae_meng;1、市场主导型模式（民营模式）; 机构组成 ;2、政府主导型模式（公共模式）;3、会员制模式（日本模式）;（五）、我国社会信用体系的基本构架（建立社会信用体系基本框架研究课题组、国务院研究室）;发改委修订国家信用体系 2012-03-30 ;我国企业/个人征信系统;二、贷款客户信用信息调查;（一）、客户信用档案建立;（二）、获取贷款客户信用信息的渠道;专业信???评估机构的信息来源;;例：企业借款人应提供的资料;企业贷款调查内容;例：个人贷款申请所需要的资料;个人贷款调查的内容;不同渠道的客户信用信息质量综合对比;（三）、客户信息核查;（四）、动态客户信息;三、贷款客户信用评价(信用评级/评分);（一）、信用要素学说6C信用分析法;信用6C分析法是商业银行传统的信用风险度量方法 ;信用6C分析法是商业银行传统的信用风险度量方法 ;（二）、企业（客户）资信评级;评估方法大致可以分为三类;１、“加权”计分法例:;例:“加权”计分法结果;2、评估模型法Z’计分法(非上市公司);Z〞用于非制造型企业;3、?综合评估法 （产生于20世纪80年代）;主要因素;客户基本资料A1 身份证明B1 户籍B2 工作经验B3 婚姻状况B4 性别B5 学历B6 贷款的实际用途A2 是否有资料证实贷款用途B8 客户的家人朋友是否知情B7 收入情况A3 诚信度A4 ;国际通行的企业信用等级的含义 ; 国际通行的信用等级的含义;（三）、个人信用评分1、个人信用评分模型的建立?;2、FICO信用分模型?;FICO个人信用评分表?;FICO个人信用评分表?;; FICO分数和银行内部评分转换， 与不同授信额度对应的示例（DEC表示不予授信） ;3、大卫·杜兰德信用计分模型的衍生模型?;杜兰德衍生模型个人信用评分表;4、我国某商业银行个人信用计分模型;我国某商业银行个人信用计分表?;我国某商业银行个人信用计分表?;例:农户信用等级评价百分表;四、贷款客户信用风险控制模式;全程信用管理模式关键业务环节控制;贷前调查、贷时审查、贷后检查;(一)贷前调查1、客户经理的准备工作;2、信贷调查原则;3.贷款调查的方法;贷前调查报告;(二)贷时审查;贷时风险控制;(三)贷后检查;1.贷后检查的内容;2.贷后检查的种类和方式;Review