计量经济学课后答案第五章 异方差性.docVIP

第五章课后答案 5.1 （1）因为，所以取，用乘给定模型两端，得 上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即 （2）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为 其中 5.2 （1） （2） 所以时，不一定有 (3) 对方程进行差分得： 则有： 5.3 （1）该模型样本回归估计式的书写形式为： Y = 11+ 0.6267829962*X (3.629253) (0.019872) t= 3.152752 31.54097 S.E.=9.158900 DW=1.597946 F=994.8326 （2）首先，用Goldfeld-Quandt法进行检验。 a.将样本X按递增顺序排序，去掉中间1/4的样本，再分为两个部分的样本，即。 b.分别对两个部分的样本求最小二乘估计，得到两个部分的残差平方和，即 , 求F统计量为 F= ==3.9978 给定，查F分布表，得临界值为。 c.比较临界值与F统计量值，有=4.1390，说明该模型的随机误差项存在异方差。 其次，用White法进行检验。具体结果见下表 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 6.105557 Probability 0.003958 Obs*R-squared 10.58597 Probability 0.005027 给定，在自由度为2下查卡方分布表，得。 比较临界值与卡方统计量值，即，同样说明模型中的随机误差项存在异方差。 （2）用权数，作加权最小二乘估计，得如下结果 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/28/07 Time: 00:20 Sample: 1 60 Included observations: 60 Weighting series: 1/R Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 27.50000 6.09E-08 4.52E+08 0.0000 X 0.500000 7.16E-10 6.98E+08 0.0000 Weighted Statistics R-squared 1.000000 Mean dependent var 70.01964 Adjusted R-squared 1.000000 S.D. dependent var 379.8909 S.E. of regression 8.44E-10 Akaike info criterion -38.91622 Sum squared resid 4.13E-17 Schwarz criterion -38.84641 Log likelihood 1169.487 F-statistic 4.88E+17 Durbin-Watson stat 0.786091 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.883132 Mean dependent var 119.6667 Adjusted R-squared 0.881117 S.D. dependent var 38.68984 S.E. of regression 13.34005 Sum squared resid 10321.50 Durbin-Watson stat 0.377804 White 检验： White Heteroskedasticity Test: F-statistic 2.357523 Probability 0.103822 Obs*R-squared 4.584017 Probability 0.101063 Test Equation: Dependent Variable: STD_RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/28/07 Time: 00:27 Sample: 1 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std. Erro