计量经济学 6联立方程计量经济模型理论与方法.ppt

第六章 联立方程计量经济模型理论方法Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model;§6.1 联立方程计量经济学模型的提出 §6.2 联立方程计量经济学模型的基本概念 §6.3 联立方程计量经济学模型的识别 §6.4 联立方程计量经济学模型的估计 §6.5 联立方程计量经济学模型的讨论 ;§6.1 问题的提出;一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 ;⒈ 研究对象;⒉一个简单的宏观经济系统;在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额； 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。;二、计量经济学方法中的联立方程问题;⒈随机解释变量问题 ;⒉损失变量信息问题 ;⒊损失方程之间的相关性信息问题 ;⒋结论;§6.2联立方程计量经济学模型的若干基本概念 ;一、变量;⒈内生变量 （Endogenous Variables）;一般情况下，内生变量与随机项相关，即 ;⒉外生变量 (Exogenous Variables);⒊ 先决变量（Predetermined Variables）;二、结构式模型Structural Model;⒈定义;⒉结构方程的方程类型 ;⒊完备的结构式模型;⒋完备的结构式模型的矩阵表示;;;⒌简单宏观经济模型的矩阵表示;;三、简化式模型 Reduced-Form Model;⒈定义;由于简化式模型中作为解释变量的变量中没有内生变量，可以采用普通最小二乘法估计每个方程的参数，所以它在联立方程模型研究中具有重要的作用。 简化式模型中每个方程称为简化式方程(Reduced-Form Equations)，方程的参数称为简化式参数(Reduced-Form Coefficients) 。 ;⒉简化式模型的矩阵形式 ;⒊简单宏观经济模型的简化式模型;四、参数关系体系;⒈定义;⒉作用; Π21反映Yt-1对It的直接与间接影响之和； 而其中的β2正是结构方程中Yt-1对It的结构参数，显然，它只反映Yt-1对It的直接影响。 在这里，β2是Yt-1对It的部分乘数，Π21反映Yt-1对It的完全乘数。 注意：简化式参数与结构式参数之间的区别与联系。;§6.3联立方程计量经济学模型的识别The Identification Problem ;一、识别的概念;⒈为什么要对模型进行识别？;如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估计后，很难判断得到的是消费方程的参数估计量还是新组合方程的参数估计量。 只能认为原模型中的消费方程是不可估计的。 这种情况被称为不可识别。 只有可以识别的方程才是可以估计的。 ;⒉识别的定义 ;以是否具有确定的统计形式作为识别的基本定义。 什么是“统计形式”？ 什么是“具有确定的统计形式”？ ;⒊模型的识别 ;⒋恰好识别(Just Identification)与过度识别 (Overidentification);二、从定义出发识别模型;⒈例题1;第1与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与投资方程相同的统计形式，所以投资方程也是不可识别的。 于是，该模型系统不可识别。 参数关系体系由3个方程组成，剔除一个矛盾方程，2个方程不能求得4个结构参数的确定值。也证明消费方程与投资方程都是不可识别的。 ;⒉例题2;于是，该模型系统仍然不可识别。 参数关系体系由6个方程组成，剔除2个矛盾方程，由4个方程是不能求得所有5个结构参数的确定估计值。 可以得到消费方程参数的确定值，证明消费方程可以识别；因为只能得到它的一组确定值，所以消费方程是恰好识别的方程。 ;投资方程都是不可识别的。 注意：与例题1相比，在投资方程中增加了1个变量，消费方程变成可以识别。 ;⒊例题3;参数关系体系由9个方程组成，剔除3个矛盾方程，在已知简化式参数估计值时，由6个方程能够求得所有6个结构参数的确定估计值。 所以也证明消费方程和投资方程都是可以识别的。;而且，只能得到所有6个结构参数的一组确定值，所以消费方程和投资方程都是恰好识别的方程。 注意：与例题2相比，在消费方程中增加了1个变量，投资方程变成可以识别。 ;⒋例题4;参数关系体系由12个方程组成，剔除4个矛盾方程，在已知简化式参数估计值时，由8个方程能够求得所有7个结构参数的确定估计值。 所以也证明消费方程和投资方程都是可以识别的。;但是，求解结果表明，对于消费方程的参数，只能得到一组确定值，所以消费方程是恰好识别的方程； 而对于投资方程的参数，能够得到多组确定值，所以投资方程是过度识别的方程。 ;注意： 在求解线性代数方程组时，如果方程数目大于未知数数目，被认为无解；如果方程数目小于未知数数目，被认为有无穷多解。 但是在这里，无穷多