5a 刘次华《随机过程及其应用（第三版）》课件.ppt

5 平稳过程通过线性系统的分析 线性时不变系统 频率响应与脉冲响应 随机过程通过线性系统的输出 设线性系统的单位脉冲响应为 h (t) ，当输入一个随机过程 X (t) 时，其输出随机过程 Y (t) 为 线性系统输出的均值 线性系统输出的相关函数 例1 （h(t) 的估计） 设线性系统输入一个白噪声过程 X (t)，其相关函数为 RX (? ) = N0? (? ) ，则 线性系统的谱密度 [例2] 如图RC电路，若输入白噪声电压 X (t) ，其相关函数为 RX (? ) = N0? (? ) ，求输出电压 Y (t) 的相关函数和平均功率。 [例3] 如图有两个LTI系统H1(?)和H2(?)，若输入同一个均值为零的平稳过程 X(t) ，它们的输出分别为 Y1(t) 和Y2(t)。如何设计H1(?)和H2(?)才能使Y1(t) 和Y2(t)互不相关？ 例4 （成形滤波器）求一个可实现的稳定系统H(?)，使得当输入一具有单位谱高的白噪声X(t) 时，其输出过程Y(t)的谱密度为sY(?) . * * 系统： 线性系统： 时不变系统： 对于线性时不变系统，输出 y (t) 等于输入 x (t)与单位脉冲响应 h (t) 的卷积， 因果系统： 稳定系统： 设线性系统的输入随机过程 X (t) 的均值为 mX(t) ，则其输出过程 Y (t) 的均值为 当输入过程 X (t) 为均值平稳时， 设线性系统的输入随机过程 X (t) 的相关函数为 RX(t1,t2) ，则其输出过程 Y (t) 的相关函数为 当输入过程 X (t) 为自相关平稳时， 输出与输入的互相关函数 同理， 当输入过程 X (t) 为自相关平稳时， 输出相关函数 输出过程的平稳特性 当线性系统输入一平稳过程 X (t) 时，其输出过程 Y (t) 的均值 mY(t) 为常数，相关函数 RY(t1, t2) = RY(?) 只与时间差 ? 有关，故输出过程 Y (t) 也是平稳的。 由于互相关函数 RYX(?) 和 RXY(?) 也都只与时间差 ? 有关，故输出过程 Y (t) 与输入过程 X (t) 之间还是联合平稳的。 通过测量互相关函数，可以估计线性系统的单位脉冲响应。 假定过程 X (t) 和 Y (t) 是各态历经的， 设线性系统的频率响应函数为H(?)，当输入平稳过程 X(t) 具有谱密度 sX(?) 时，则输出平稳过程 Y(t) 的谱密度为 [解] X (t) Y (t) R C [解] X (t) Y1(t) H1(?) H2(?) Y2(t) 互不相关 ? 协方差为零 当两个LTI系统的幅频特性互不重叠时，则它们的输出Y1(t) 和Y2(t) 互不相关。 [解]