第六讲多元线性回归模型的参数估计.ppt

样本容量要求 最小样本容量 样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项） n≥k+1。 基本要求的样本容量 经验认为：当n≥30或n≥3(k+1)时，才能说满足模型估计的基本要求。 * 1、? 线性特征 是Y的线性函数，因 是非随机或取固定值的矩阵 2、? 无偏特性 3、? 最小方差特性 在 所有的线性无偏估计中，OLS估计 具有最小方差 结论：在古典假定下，多元线性回归的 OLS估计式是最佳线性无偏估计式（BLUE） 五、OLS估计式的统计性质 * 其中： (由无偏性) (由同方差性) (由OLS估计式) * 注意 是向量 的方差-协方差 * 六、 OLS估计的分布性质 基本思想： ● 是随机变量，必须确定其分布性质才可能进行区间估计和假设检验 ● 是服从正态分布的随机变量， 决定了Y也是服从正态分布的随机变量 ● 是Y的线性函数，决定了 也是服从正态分布的随机变量 * ● 的期望 ● 的方差和标准误差： 可以证明 的方差—协方差矩阵为 这里的 （其中 是矩阵 中第 j 行第 j 列的元素） 所以 （j=1,2,---k） 的期望与方差 * 一般未知，可证明多元回归中 的无偏 估计为： 或表示为 将 作标准化变换： * 对比: 一元回归中 七、随机扰动项方程 的估计 * 因 是未知的， 可用 代替 去估计参数的标准误差: ● 当为大样本时，用估计的参数标准误差对 作标准化变换，所得 Z 统计量仍可视为服从正态分布 ●当为小样本时，用估计的参数标准误差对 作标准化变换，所得的 t 统计量服从 t 分布： * 未知时 的标准化变换 * 八、 回归系数的区间估计 由于 给定 ，查t分布表的自由度为 n-k 的临界值 或 或表示为 * 练习 亚洲各国人均寿命（Y）、人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）数据 1.填空 2.写出样本回归函数 3.分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系 4.对所建回归模型进行检验 第六讲 多元线性回归模型的参数估计 * 引子:中国已成为世界汽车产销第一大国 中国社会科学院《中国汽车社会发展报告2012-2013》显示，中国国内汽车产销量已近2000万辆。从2000年开始，中国汽车市场进入到黄金10年。汽车保有量从1600万辆攀升到1亿多辆。2010年成为全球第一大汽车市场，中国的汽车保有量已经超过日本，成为仅低于美国的世界第二大汽车保有国。业内预计，2020年我国汽车保有量将突破2亿辆。 是什么因素导致中国汽车数量的增长? 影响中国汽车行业发展的因素并不是单一的，经济增长、消费趋势、市场行情、业界心态、能源价格、道路发展、内外环境，都会使中国汽车行业面临机遇和挑战。 * 分析中国汽车行业未来的趋势，应具体分析这样一些问题： 中国汽车市场发展的状况如何？（用销售量观测） 影响中国汽车销量的主要因素是什么？ （如收入、价格、费用、道路状况、能源、政策环境等） 各种因素对汽车销量影响的性质怎样？（正、负） 各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么？ 所得到的数量结论是否可靠？ 中国汽车行业今后的发展前景怎样？应当如何制定汽车的产业政策？ 很明显，只用一个解释变量已很难分析汽车产业的发展， 还需要寻求有更多个解释变量情况的回归分析方法。 怎样分析多种因素的影响？ * ●多元线性回