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================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载============== 精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载 ~ PAGE 1 ~ 管理统计逐步回归法分析报告 　　　　　　管理统计实验上机报告 　　实验一 　　一、 实验目的 　　熟悉逐步回归法的基本思想及其原理，掌握处理过程，能够准确地分析其结果，并分析实际问题。 　　二、 实验原理 在考虑全部自变量中按其对的作用大小 大到小地逐个引入回归方程, 而对那些对作用不显著的变量可能始终不被引人回归方程。另外, 己被引人回归方程的变量在引入新变量后也可能失去重要性, 而需要从回归方程中剔除出去。引人一个变量或者从回归方程中剔除一个变量都称为逐步回归的一步, 每一步都要进行检验, 以保证在引人新变量前回归方程中只含有对影响显著的变量, 而不显著的变量已被剔除。 　　三、 实验过程及分析 1、读入数据“CH6CH9CH10证券投资与依据”，点击Analyze　　regression　　 linear,系统弹出一个对话窗口，将\证券市场的投资总额\作为因变量，“证券市场外的收入”、“受教育程度”、“入市年份”、“股民年龄”作为解释变量，选择stepwise进行逐步线性回归。 2、点击OK，系统输出结果，如下列一系列的处理结果： 　　表一：Model Summary(e) Std. Adjusted Error of R Model 1 2 3 4 R .373(a) .417(b) .439(c) .455(d) Square .139 .174 .193 .207 R Square the R Square .139 .035 .019 .014 F　　1 340 1 339 1 338 1 337 Sig. F .000 .000 .005 .016　　Change Statistics Estimate Change Change df1 df2 Change Durbin-Watson .136 .169 .186 .197 a Predictors: (Constant), 证券市场以外年收入 b Predictors: (Constant), 证券市场以外年收入, 入市年份 c Predictors: (Constant), 证券市场以外年收入, 入市年份, 年龄 　　d Predictors: (Constant), 证券市场以外年收入, 入市年份, 年龄, 受教育程度 e Dependent Variable: 投入证券市场总资金 　　根据表中的第二列R Square的值的变化，可知x对于应变量的解释效果越来越好；对于Sig. F Change这一列，可知在加入了受教育程度这一变量后其F检验的显著性水平增加了，大于，即受教育程度对投资额的影响较小。对于Durbin-Watson，是检验这一数据是否存在序列相关问题，有结果可知其DW的检验值为，接近于2，所以可以断定投资额这一应变量不存在序列相关性。 　　Model 1　　2 　　Regression Residual Total Regression Residual 　　表二：ANOVA(e) 　　Sum of Squares 　　 　　df 　　1 340 341 2 339 　　Mean Square 　　　　F 　　 　　 Sig. .000(a) 　　.000(b) 　　3　　4　　　　Total Regression Residual Total Regression Residual Total 　　　　341 3 338 341 4 337 341 　　　　　　 　　 　　 .000(c) 　　.000(d) 　　a Predictors: (Constant), 证券市场以外年收入 　　b Predictors: (Constant), 证券市场以外年收入, 入市年份 c Predictors: (Constant), 证券市场以外年收入, 入市年份, 年龄 　　d Predictors: (Constant), 证券市场以外年收入, 入市年份, 年龄, 受教育程度 e Dependent Variable: 投入证券市场总资金 　　在表二中，给出了逐步回归过程中的4个模型。可以看出回归平方和随着逐步回归的过程，不断增大。也就是说，随着逐步回归模型的改进，已解释变差越来越大、从表中的最后一列，可以看出每个模型的F统计值的显著