综合试验教学大纲-浙江工商大学金融学院.doc

PAGE PAGE 1 金融学院《综合实验》实验教学大纲 ? 1.实验课程简况 课 程 编 号 0625512 其它中文名称 ? 课程英文名称 ?Synthetic Experiment 实验属性 设计性（综合性）实验课程 实 验 课 性 质 独立设分课程 适 用 专 业 ?金融学专业 总 学 时 32学时，其中实验课时32学时 课程学分 ?2学分 课内实验项目数 16 课外实验项目数 2 开课系别 投资系 大纲撰写人 张水泉 实验指导书 自编《综合实验》实验指导书，学院网上下载。 实 验 参 考 书 [1] 刘善存，Exce在金融模型分析中的应用（第一版），人民邮电出版社出版社，2004年6月； [2] Michael J. Seiler著，金马译，金融研究必备：方法论大全（第一版），清华大学出版社，2005年9月。 [3] Simon Benninga著，邵建利等译，财务金融建模—用Excel工具（第二版），上海财经大学出版社，2003年8月； [4] 高铁梅主编，计量经济分析方法与建模：Eviews应用与实例（第一版），清华大学出版社，2006年1月； [5]张文彤编，SPSS统计分析基础教程（第一版），高等教育出版社，2004年9月。 二、实验教学目的 本课程为金融学及相关方向的专业必修课，属单独设分实验课的范畴。本课程希望学生通过对Excel在金融中的应用、计量工具应用和公司财务实验三大块内容的学习和实践，获得分析与解决金融领域常见问题的基本操作与研究能力。 三、主要仪器设备 本课程实验要求的实验材料是深圳证券交易所和上海证券交易所所有上市证券和上市公司的历史及实时行情；上海、大连、郑州三地期货交易所的上市期货品种；外汇交易系统的八种外汇；以及国民经济、各行业的发展资料、上市公司的相关资料。 实验环境要求实验室终端安装有Excel（完全安装版）、Eviews3.1以上、SPSS10.0以上和SAS6.0以上等,此外需要济安金信风险管理系统、S-Plus、数据挖掘软件等软件包。 四、实验课程内容和学时分配 序号 实验项目名称 内 容 提 要 学时? 一 必修（课内）实验： 32 1 Excel基础 ①从互联网获取数据，并将其导入Excel；②公式与函数基础；③单变量求解；④规划求解；⑤条件求和；⑥模拟运算表；⑦绘制图表。 ?1 2 投资组合选择 ①投资组合收益和风险的计算；②方差-协方差矩阵的计算；③允许卖空情形下有效投资组合的确定；④资本市场线（CML）和证券市场线（SML）的描绘；⑤不允许卖空情形下有效投资组合的确定；⑥利用CAPM模型计算β值。 ?3 3 期权定价分析 ①单阶段的二项式期权定价问题；②多阶段的二项式期权定价模型的计算；③运用二项式期权定价模型对美式期权进行定价；④Black-Scholes期权定价模型的Excel实现过程；⑤期权价格和内在价值随时间变化的比较分析。 ?2 4 债券久期和免疫策略 ①久期的含义；②利用久期定义公式计算Maycaulay久期和修正久期；③利用Excel的久期函数计算Maycaulay久期和修正久期；④债券免疫的简单模型。 ?2 5 相关分析与回归分析的应用 ①定量型变量的相关性检验：Pearson积差相关检验；②非定量型变量的相关性检验：Kendall的检验和Spearman的检验；③自相关检验和偏自相关检验；④非参数的自相关检验：Wald-Wolfowitz游程检验；⑤实际金融回归分析中出现的计量经济问题及其解决。 2 6 金融数据t-检验 ①t-检验的目的；②单样本的t-检验相关；③独立样本的t-检验；④两样本t-检验。 2 7 事件研究 ①事件研究的目的；②事件研究的步骤；③事件研究法在金融中的应用。 2 8 单整与协整检验 ①时间序列分析的特点；②平稳性；③单位根检验；④单整检验；⑤协整检验；⑥误差修正模型与自回归模型 3 9 Granger因果关系检验 ①Granger因果关系检验的目的；② Granger因果关系检验的步骤；3.Granger因果关系检验的局限性 2 10 ARCH/GARCH模型的应用 ①ARCH/GARCH的目的；②ARCH/GARCH的步骤；③ARCH/GARCH的扩展。 2 11 面板数据模型与Logit、Probit模型 ①面板数据与面板数据模型；②面板数据模型的建立与分析；③Logit模型及其应用；④Probit模型及其应用 2 12 公司财务基础 ①货币时间价值和风险价值计算（终值与现值，年金的终值与现值，计息频率不同的影响。）；②收益与风险的权衡；③证券估价 1 13 筹资决策分析 ①筹资方式选择；②等额还款函数（PMT函数）及其应用；③本金函数（PPMT函数）及其应用；④利息函数（IPMT函数）