金融学专业综合试验课课程试验教学大纲.pdf

《金融学专业综合实验课》课程实验教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：055122 课程名称：金融学综合实验 英文名称: Comprehensive Experiment of Financial Engineering 实验总学时： 36 适用专业：金融学 课程类别：学科基础课 先修课程：微观经济学、宏观经济学、金融学、统计学、金融计量学、金融分析 软件 二、实验教学的总体目的和要求 1、对学生的要求 通常本课程的学习，学生应具备综合应用大学期间所学的金融学专业知识， 利用计算机技术，对实际的金融问题进行分析与处理的能力。 2、对教师的要求 金融学专业综合实验课程的主要目的是对金融学学专业学习过程中出现的 一些模型进行练习和验证。通过本实验课程的训练，一方面加深学生对相关概 念和理论的理解，更好地掌握教学内容；另一方面，通过实验课的练习，提高学 生的动手能力，使学生在面对实际的投资问题时，能够将理论与实践结合起来。 3、对实验条件的要求 正常工作的计算机及投影仪； Windows 2000/XP,Office 2000/XP ， Eviews6 以上等。 三、实验教学内容 实验项目一 1 实验名称：上市公司财务分析 实验内容：上市公司财务数据的收集整理以及财务分析方法 实验性质：设计性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应学习和掌握上市公司财务状况资料的搜 集；财务比率分析方法；杜邦财务分析方法。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP 等。 研究与思考：财务比率分析方法与杜邦财务分析方法的比较 实验项目二 实验名称：利率久期的计算与应用 实验内容：掌握久期原理和计算方法，熟悉久期免疫策略。 实验性质：设计性实验 实验学时：2 实验目的与要求：加深与债券相关联概念的理解；学习和掌握利率久期原理和计 算方法，理解其作用；了解久期的性质；熟悉久期免疫策略 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP 等。 研究与思考：如何利用我国现有金融产品，实现久期免疫策略 实验项目三 实验名称：单位根检验、协整与误差修正模型实验 实验内容：单位根检验、协整、构建误差修正模型实验 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，理解时间序列平稳性的概念，掌握利用ADF 检验验证时间序列平稳性的方法；学会使用EG 两步法考察时间序列之间是否 2 存在协整关系，并利用误差修正模型考察变量之间的短期变化关系及本期变化与 上期偏误之间的关系。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP ， Eviews6 以上等。 研究与思考：如何构建误差修正模型实验 实验项目四 实验名称：序列相关和ARIMA 模型分析 实验内容：ARIMA 模型的构建 实验性质：设计性实验 实验学时：2 实验目的与要求： 1、了解AR，MA 以及ARIMA 模型的特点，了解三者之间的区别联系，以及AR 与 MA 的转换，掌握如何利用自相关系数和偏自相关系数对ARIMA 模型进行识别， 利用最小二乘法等方法对ARIMA 模型进行估计，利用信息准则对估计的ARIMA 模型进行诊断，以及如何利用ARIMA 模型进行预测。 2、通过观察自相关，偏自相关系数及其图形，利用Eviews 最小二乘法，以及信 息准则建立合适的ARIMA 模型；如何利用ARIMA 模型进行预测； 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Eviews6 以上等。 研究与思考：ARIMA 模型的滞后期进行选择 实验项目五 实验名称：ARIMA 模型的构建 实验内容：如何构建ARIMA 模型。 实验性质：设计性实验 实验学时：2 实验目的与要求：利用我国的经济金融数据，构建ARIMA 模型