加固商业银行风控最后一道防线-IBM.PDFVIP

打造统一的集合、审计、分析管理平台 加固商业银行风控最后一道防线 审计部门作为银行风控三大防线中的最后一道防线，其核心业务就是从银行的产品、客户、流程中发现潜在风险并进行管控。 概述 近年来，“ 飞单 ”、“ 反洗钱 ”、“ 反恐融资 ”等风险事件频发，某商业银行审计部门面临着严峻的挑战。 需求 审计部门人力资源有限，如何通过非现场审计和数据驱动提升人员效率与审计精准性？ 为帮助某商业银行审计部门应对风控挑战， 基于策略和规则的模型难以满足业务变化需求，加之欺诈手段连年升级，如何保证审计模型持续有效？ IBM 为其部署了基于数据驱动的商业银行审 计大数据在线自助分析平台，打造数据驱动的 审计数据机密性强、保密性高，如何有效管理审计数据，确保用户及其权限？ 风控能力提升和业务创新。 审计专家分散于各部门机构，如何在不同机构、部门间高效利用大数据分析模型及结果？ 解决方案 为满足该银行审计部门对贷款风险、信用卡套现风险、洗钱欺诈风险的管控，以及银行内部违规操作审核，IBM 为其部署了基 IBM 帮助商业银行全面实现了基于数据驱动 于数据驱动的商业银行审计大数据在线自助分析平台，帮助该商业银行审计人员实现在线自助可视化审计和反欺诈，反洗钱 的业务创新，提升所有业务条线的分析能力， 等各种专业的非现场审计；大幅提升审计部门审计量、提高审计效果、减少银行风险、降低审计成本；全面实现了基于数据 提高协同工作能力和工作效率。 驱动的业务创新，提升所有业务条线的分析能力，提高协同工作能力和工作效率。 收益 几分钟内从几十万到百万张信用卡中确定 出可疑套现信用卡及涉嫌套现商户，将原来 10 人月的稽核分析任务降低到 1 人月，节省 了 90% 的人力成本 在 22 万条信贷担保关系中发现近 5% 的 客户之间存在异常担保情况 完整的集合、审计、分析管理平台 SPSS Modeler Server集成多种算法 IBM 商业银行审计大数据在线自助分析平台涉及模式识别、数据挖掘、统计学习、 自 IBM 商业银行审计大数据在线自助分析平台是一个完整的集合、审计、分析管理平 然语言处理等各种算法，通过 SPSS Modeler 集成开源工具的使用，让算法和模型 台，该平台主要分四层，分别为：数据层、工具层、应用子系统和门户子系统。在最底 的构建既方便快捷又灵活全面。 层的大数据分析平台基础上，IBM 利用 IBM SPSS Modeler、IBM i2、R/Python 等 分析工具，构建了分类、聚类、社交网络分析和时间序列分析等相关业务模型，帮助 社交网络分析 该银行实现了信用卡套现、网络赌博、反洗钱、反欺诈等相关业务应用。 该银行里涉及的网络包括贷款网络、交易、网络，集资网络等，IBM 商业银行审计大数 模型全生命周期管理，在线创建、自动更新迭代 据在线自助分析平台的社交网络分析的基础是图分析，可以从复杂的网络中获取深层 次的洞察，如：社团划分、重要度评估、网络聚类系数、有向环检测、最大生成树、最大 模型全生命周期管理是平台的核心关键技术。通过前端将原始数据加工成符合银行 流最小割边等。通过分析帮助银行挖掘潜在商机、进行风险预警和效果预测等方面有 业务应用需求的集成数据，并在后