概率统计和随机过程课件5.2随机变量的数学期望.pdf

第五章随机变量的数字特征 1 随机变量的数学期望 数学期望的定义 定义1 设X 为离散型随机变量，其概率分布为 P (X x ) p , k 1,2, k k 若无穷级数  x k p k k 1 绝对收敛，则称其和为随机变量X 的数学期望  记作E( X ) E (X ) x p k k k 1 2 定义2 设X 为连续型随机变量, 其密度函 数为 f (x) 若广义积分  xf (x)dx 绝对收敛，则称此积分为随机变量X 的数学期望 记作E( X ) E (X ) xf (x)dx  随机变量的数学期望的本质—— 加权平均， 它是一个数不再是随机变量 3 数学期望的性质 E (C ) = C E (aX ) = a E (X ) E (X + Y ) = E (X ) + E (Y )  n  n E a X C  a E (X ) C i 1 i i  i 1 i i  当X ,Y 相互独立时，E (X Y ) = E (X )E (Y ) . 4 例8 市场上对某种产品每年的需求量为X 吨， X ~ U [ 2000,4000 ], 每出售一吨可赚3万元, 售不出去，则每吨需仓库保管费1万元，问 应该生产这中商品多少吨, 才能使平均利润 最大？ 解  1 , 2000 x 4000,    f X (x) 2000  0, 其它 设每年生产y 吨的利润为Y 显然，2000 y 4000 5  3y , y X , Y g (X )  3X (y X ) 1, y X     