中科大概率统计课件-4-1数学期望.pdf

第四章 随机变量的数字特征 §§11 数学期望数学期望 一、数学期望定义数学期望定义 11）） 离散型离散型 设离散型随机变量X 的分布律为： P (X x k ) p k , k 1,2,   若级数 x p 绝对收敛，则称随机变量X 的数 k k k 1 学期望存在，记作EX ，  且 EX x p k k kk 11 数学期望也称为均值。 目 录 前一页 后一页 退 出 第四章 随机变量的数字特征 说说 明明 §§11 数学期望数学期望 ((11)) EXEX 是一个实数是一个实数，，而非变量而非变量，，它是一种加权平均它是一种加权平均，， 与一般的平均值不同，它从本质上体现了X取可能值 的真正平均值，也称均值． ((22））级数级数的的绝对收敛性保证了绝对收敛性保证了 级数级数的和不随的和不随 级数级数各项次序的改变而改变各项次序的改变而改变 ，，之所以这样要求之所以这样要求 是因为数学期望反应的 是随机变量的平均值， 它不应随可能值的排列 次序而改变． 目 录 前一页 后一页 退 出 第四章 随机变量的数字特征 §§11 数学期望数学期望 2 ）连续型 设连续型随机变量设连续型随机变量XX 的概率密度为的概率密度为ff ((x )) ，   若积分若积分xfxf ((xx ))dxdx 绝对收敛绝对收敛，则称积分则称积分  xfxf ((xx ))dxdx 的值为的值为XX 的数学期望的数学期望。 记为  EX xf (x )dx 目 录 前一页 后一页 退 出 第四章 随机变量的数字特征 例如例如 §§11 数学期望数学期望 设随机变量X 服从Cauchy分布，其密度函数为 1 1     f x  2 x   1x 由于由于   1  x 2 x   dx xx ff xx dxdx  22 dxdx  22  1x  11x