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概率论与数理统计概率论与数理统计 2013-7-23 1 随随随随 机机机机 过过过过 程程程程 22 第十章第十章 随机过程及其统计描述随机过程及其统计描述 关键词关键词： 随机过程 状态和状态空间状态和状态空间 样本函数 有限维分布函数有限维分布函数 均值函数 方差函数 自相关函数 自协方差函数 互相关函数 互协方差函数 正态过程 独立增量过程 泊松过程 维纳过程 3 §1 随机随机过程的概程的概念 随机过程被认为是概率论的“动力学”部分，即它 的研究对象是随时间演变的随机现象的研究对象是随时间演变的随机现象，，它是从多维随机它是从多维随机 变量向一族(无限多个)随机变量的推广。 给定给定一随机试验随机试验E，其样本空间其样本空间S {{e}}，将样本空间将样本空间 中的每一元作如下对应，便得到一系列结果： e X (e), 即X —— 一维随机变量 ee (( XX ((ee)),YY ((ee)))), 即即((XX ,YY ))——二维随机变量二维随机变量 e ( X (e), X (e), X (e)), 即(X , X , , X ) ——n维随机变量 1 2 n 1 2 n e ( X (e), X (e), ), 即(X , X , ) ——随机序列 1 2 1 2 ee (( XX ((ee,,tt)) tt ((,, )),)), 即即((XX ((tt ),),tt ((,, ))))——随机过程随机过程 4 一维、二维或一般的多维随机变量的研究是概率论的研究内容，而 随机序列随机序列、、随机过程则是随机过程学科的研究内容随机过程则是随机过程学科的研究内容。。从前面的描述中看从前面的描述中看 到，它的每一样本点所对应的，是一个数列或是一个关于t的函数。 定义定义：设设TT是是一无限实数集无限实数集，XX ((e,t)), e SS,t TT 是对应于是对应于e和的实数和的实数t ，   即为定义在 和 上的二元函数。 S T 若此函数对任意固定的若此函数对任意固定的t TT , XX e,t 是是一个随机变量个随机变量，   则称 X (e ,t ),e S ,t T 是随机过程；     对于随机过程 X (e ,t ),e S ,t T 进行一次试验，即e给定，   它是t的函数，称为随机过程的样本函数。 T为参数集，对固定的e和t, X (e, t)称为