内部评级法在渤海银行风险管理中的应用研究.pdfVIP

目 录 第一章 绪论 1 1.1 研究背景与意义 1 1.1.1 研究背景 1 1.1.2 研究意义3 1.2 国内外研究现状4 1.2.1 国外研究现状4 1.2.2 国内研究现状6 1.3 渤海银行实施内部评级法的历史和必要性7 1.3.1 渤海银行应用内部评级法的发展历史7 1.3.2 渤海银行应用内部评级法的必要性8 1.4 研究思路与论文结构 10 1.4.1 研究思路 10 1.4.2 论文结构 10 第二章 渤海银行应用内部评级法的理论基础 12 2.1 巴赛尔新资本协议下的内部评级法 12 2.1.1 巴塞尔新资本协议 12 2.1.2 巴塞尔新资本协议对银行内部评级的要求 14 2.2 内部评级法的理论基础 17 2.2.1 常用的内部评级模型建模方法 17 2.2.2 内部评级法（IRB ）与内部评级体系（IRS ） 18 第三章 渤海银行内部评级法的模型构建20 3.1 渤海银行内部评级模型开发过程20 3.1.1 客户评级模型方法论20 3.1.2 客户评级模型开发步骤21 3.2 客户评级模型开发成果24 3.2.1 评分卡划分24 3.2.2 风险要素及权重24 3.2.3 主标尺定义25 3.3 渤海银行债项评级模型26 第四章 渤海银行运用内部评级法的实证研究— 以北京市XX 公路发展集团有限 公司为例28 4.1 客户基本情况与财务分析28 万方数据 4.1.1 客户基本情况28 4.1.2 主营业务情况28 4.1.3 财务分析29 4.2 内部评级法在实例中的应用过程32 4.2.1 定性分析32 4.2.2 客户评级结果34 4.2.3 债项评级35 第五章 渤海银行内部评级法的应用结果与改进分析37 5.1 内部评级法在渤海银行信用风险管理中的应用37 5.1.1 预期损失与预期损失率37 5.1.2 经济资本（EC ）计量37 5.1.3 风险调整后资本收益（RAROC ）38 5.1.4 经济增加值（EVA