概率论与数理统计第三章随机向量的分布及数字特征.pdf

第三章 随机向量的分布及数字特征 一、教材说明 本章内容包括：多维随机变量的联合分布和边际分布、多维随机变量函数的分布、多维 随机变量的特征数，随机变量的独立性概念。本章仿照一维随机变量的研究思路和方法。 1、教学目的与教学要求 本章的教学目的是： （1）使学生掌握多维随机变量的概念及其联合分布，理解并掌握边际分布和随机变量 的独立性概念； （2 ）使学生掌握多维随机变量函数的分布，理解并掌握多维随机变量的特征数。 本章的教学要求是： （1）深刻理解多维随机变量及其联合分布的概念，会熟练地求多维离散随机变量的联合 分布列和多维连续随机变量的联合密度函数，并熟练掌握几种常见的多维分布； （2 ）深刻理解并掌握边际分布的概念，能熟练求解边际分布列和边际密度函数；理解随 机变量的独立性定义，掌握随机变量的独立性的判定方法； （3 ）熟练掌握多维随机变量的几种函数的分布的求法，会用变量变换法求解、证明题目； （4 ）理解并掌握多维随机变量的数学期望和方差的概念及性质，掌握随机变量不相关与 独立性的关系。 2、本章的重点与难点 本章的重点是多维随机变量的联合分布和边际分布、多维随机变量函数的分布及多维随 机变量的特征数，难点是多维随机变量函数的分布的求法。 二、教学内容 本章共分随机向量的分布、随机向量的独立性、随机向量函数的分布与数学期望、随机 向量的数字特征等4 节来讲述本章的基本内容。 §3.1 随机向量的分布 一、随机向量及其分布函数 1．定义 定义 1 如果 n X 1(ω), X 2 (ω), ⋅⋅⋅, X n (ω) 是定义在概率空间(Ω, ℑ, P ) 上的 个随机变量，则 称 n X (ω) (X 1(ω),..., X n (ω)) 为(Ωℑ, , P ) 上的 维随机向量或随机变量。 定义 2 对任意n n 个实数x , x , ⋅⋅⋅,x ，则 个事件 {X ≤x },{X ≤x },⋅⋅⋅,{X ≤x }同时 1 2 n 1 1 2 2 n n 发生的概率 F (x , x , ⋅⋅⋅, x ) P{X =≤x , X ≤x , ⋅⋅⋅, X ≤x } 1 2 n 1 1 2 2 n n 称为n 维随机变量(X , X , ⋅⋅⋅, X ) 的联合分布函数。 1 2 n 2 ．二维随机变量的例子 1) 考察某地区成年男子的身体状况，令 47 X ：该地区成年男子的身高；Y ：该地区成年男子的体重． 则 X ，Y 就是一个二维随机变量． ( ) 2) 对一目标进行射击，令： X ：弹着点与目标的水平距离； Y：弹着点与目标的垂直距离； 则(X ，Y )就是一个二维随机变量． 3 ．性质 定理 任一二维联合分布函数F (x, y ) 必具有如下四条基本性质： （1） 单调性：F (x, y ) 分别对x 或y 是单调不减的，即 当x x 时有F (x , y ) ≤F (x , y ) ；当y y 时有F (x, y ) ≤F (x, y ) 。 1 2 1 2 1 2 1 2 x （2 ） 规范性：对任意的 和y ，有0 ≤F (x, y ) ≤1 ，且 F (−∞, y ) lim F (x, y ) 0, F (x, =−∞) lim F (x, y ) 0, x →−∞