计量经济学基础导论.ppt

计量经济学基础 南开大学数学科学学院 白晓棠 课程说明 课程名称：计量经济学 学分：3 学时：54 考试方式：闭卷 课程成绩：平时成绩10%；期中考试20%；期末考试70% 课程说明 主讲教师：白晓棠（办公地点数学楼323） 课程资料下载： 迈思堂数学学习社区→论坛→计量经济学 先修课程：微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用统计学、微观经济学、宏观经济学 参考教材 《计量经济学基础》，古扎拉蒂（Gujarati），中国人民大学出版社。 《计量经济学基础》，张晓峒，南开大学出版社。 《计量经济学导论》，伍德里奇（Wooldridge），中国人民大学出版社。 《计量经济分析》，格林（Green），中国人民大学出版社。 计量经济学在经济学中的地位 计量经济学是经济类核心课程 截止2006年所产生的58位诺贝尔经济学奖获得者中 有10多位直接因为对计量经济学发展的 贡献而获奖。 有近20位担任过世界计量经济学会会长。 有30多位在获奖成果中应用了计量经济学。 计量经济学的发展史 计量经济学（Econometrics）是在1926年由挪威经济学家拉纳尔·费里希（R · Frich）首次提出的。 1930年，在美国成立了国际计量经济学会。 1933年该学会创办了会刊——《计量经济学》杂志。 经典计量经济学一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型。 经典计量经济学 创立 建立第一个应用模型 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 Tinbergen Frisch Haavelmo Stone Klein 建立投入产出模型 Leontief 非 经典计量经济学 微观计量： 选择性样本模型 微观计量： 离散选择模型 时间序列： 协整理论—现代宏观计量 时间序列： ARCH—现代金融计量 Engle Heckman McFadden Granger 计量经济学是什么？ 计量经济学可定义为这样的社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象的分析。——Arthur S.Goldberger 计量经济学，是对经济学的作用存在有某种期待的结果，它把数理统计学应用于经济数据，以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持，并获得数值结果。——Gerhard Tintner 计量经济学为何成为一门单独的学科 它不是数理统计学，经济数据并非受控的试验结果。 它不是经济学，经济学大多是定性的结果。 它不是数量经济学，数量经济学是用数学形式表述经济理论，计量经济学的主要兴趣在于经济理论的经验论证。 它不是经济统计学，经济统计学主要是收集、加工并通过图或表的形式以展现经济数据，但并不考虑怎样用所收集来的数据去检验经济理论。 计量经济学的方法论 计量经济学的经典方法论： （1）理论或假说的陈述； （2）理论的数学模型的设定； （3）理论的计量经济学模型的设定； （4）获取数据； （5）计量经济模型的参数估计； （6）假设检验； （7）预报或预测； （8）利用模型进行控制或制定政策。 理论或假说的陈述 根据经济学理论和经济行为分析，确定模型包含变量。 例如，消费和GDP之间的因果关系。 考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。 理论的数学及计量经济学模型的设定 数学模型的设定 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟 理论的经济学模型的设定 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间、符号、大小、 关系 例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入) +γln(食品价格) +δln(其它商品价格)+u 获取数据 （i） 几类常用的样本数据 时间序列数据（time series data ） 截面数据（cross-section data） 虚变量离散数据 联合应用（面板数据 panal data ） （ii） 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性 获取数据 国家统计局() 中国人民银行() 中国经济研究数据中心() 万德数据库() 世界银行() 国际货币基金组织() 模型参数的估计 ⑴ 各种模型参数估计方法 ⑵ 如何选择模型参数估计方法 ⑶ 关于应用软件的使用 课堂教学结合Eviews（网站可下载） 能够熟练使用一种 常用的计算机软件 （2）SAS：最早由两位生物统计学研究生编制，擅长做统计分析。 （3）SPSS，Matlab ， S-PLUS ， Statistica等其他软件。 （1）EViews：当今世界上最流行的计量软件之一，拥有数据处理、作图、统计分析、建模分析、预测和模拟六大类功能。 模型的