第7章系统预测(4马尔可夫预测).pptVIP

* 转移概率矩阵的特点 一、Markov预测原理 提问？ * 写出一步转移概率矩阵-1 伯努利实验，每次成功的概率为p，失败的概率为q；各次实验相互独立。成功用状态“1”表示，失败用状态“2”表示。第n次实验的结果记为X(n)。 X(n)符合无后效性特点，故为马尔可夫链。 * 一步转移概率矩阵 P=1-q * 写出一步转移概率矩阵-1 天气预报问题 如果明天是否有雨仅与今天的天气（是否有雨）相关，而与过去的天气无关。设今天下雨、明天有雨的概率为α，今天无雨、明天下雨的概率为β；假定把有雨称为0状态天气，无雨称为1状态天气。则本问题是一个两状态的马尔可夫链。 一步转移概率矩阵？ * 一步转移概率矩阵 的含义？ * 切普曼-柯尔莫哥洛夫方程(Chapman-Kolmogorov) 马尔可夫链的转移概率之间有下列关系：设 ，则 直观含义： 要想从状态i出发经过k+l步到达状态j，必须先经k步到达任意状态r，然后再经l步由状态r到达状态j * 概率矩阵的特点-2 正规概率矩阵 若存在m为正整数，概率矩阵P的m次幂Pm的所有元素皆为正，则P称为正规概率矩阵。 一、Markov预测原理 * 定义 固定概率向量 当任一非零向量u=(u1 u2 … un)左乘某n×n方阵A，其结果仍为u，即uA=u时，u为A的固定向量 一、Markov预测原理 * 正规概率矩阵的性质-1 正规概率矩阵P有一个固定概率向量u，且u的元素皆为正，此向量叫做特征向量。 一、Markov预测原理 * 正规概率矩阵的性质-2 正规概率矩阵P的各次幂序列P，P2，P3，…将趋向于方阵U，且U的每一行均为其固定概率向量u 一、Markov预测原理 * 正规概率矩阵的性质-3 若F为任一概率向量，则向量序列FP，FP2，FP3，…将趋近于P的固定概率向量u。 一、Markov预测原理 * 正规马尔可夫链及其稳定状态 若某事物状态转移概率可以表达为正规概率矩阵，则该马尔可夫链就是正规的，通过若干步转移，最终会达到某种稳定状态，即其后再转移一次、二次、…，结果不再变化，这时稳定状态可用行向量X表示， 可见该行向量X即此正规概率转移矩阵的固定概率向量。 一、Markov预测原理 * 固定概率向量的求解示例 例2：设某事物从状态S1、S2、S3转移到状态S1、S2、S3的转移概率矩阵为正规概率矩阵P， 一、Markov预测原理 * 稳态时的特征向量 可求解如下： 解此联立方程式得 X = (0.4,0.2,0.4) 一、Markov预测原理 * 例3：已知一步转移概率矩阵如下，判断马尔可夫链是否正规，若正规求出其稳定状态。 一、Markov预测原理 * k步转移概率矩阵 事物经过k步转移的转移概率记为 p(Sn+k=j/Sn=i) = pij(k)， i,j=1,2,…,N, 则如下矩阵即为k步转移概率矩阵 一、Markov预测原理 * 可以证明： 即k步转移概率矩阵为一步转移概率矩阵的k次幂。 一、Markov预测原理 * 例4：A、B两家毛巾厂的市场销售调查表如下，假设每年两家毛巾厂的总销售量为定数，而引起两个厂家各自销量增减的主要原因是由于厂家的营销策略、产品质量造成的。对两家毛巾厂的市场占有率进行预测。 时间 A厂 B厂 销售量 （万条） 顾客 销售量 （万条） 顾客 老顾客 （万人） 由B转 （万人） 老顾客 （万人） 由A转 （万人） 1995 1996 200 217 160 178.5 40 38.5 300 283 280 260.5 20 12.5 二、市场占有率预测 * 解：由表知1995年状态转移概率 P11=160/(160+20)=0.889 P12=20/(160+20)=0.111 P21=40/(280+40)=0.125 P22=280/(280+40)=0.875 二、市场占有率预测 * 又有1996年状态转移概率 P11=178.5/(178.5+12.5)=0.888 P12=12.5/(178.5+12.5)=0.112 P21=38.5/(260.5+38.5)=0.129 P22=260.5/(260.5+38.5)=0.871 二、市场占有率预测 * 黑板上演示求解过程。 * 黑板上演示求解过程。 * 黑板上演示求解过程。 * 黑板上演示求解过程。 * 黑板上演示求解过程。 * 黑板上演示求解过程。 * 黑板上演示求解过程。 * 黑板上演示求解过程。 * 黑板上演示求解过程。 * 黑板上演示求解过程。 * 黑板上演