经济周期波动的分析与预测方法03.pptVIP

第三章 季节变动调整及测定长期趋势 第一节 用虚拟变量的季节调整法 第二节 移动平均方法 第三节 周期波动与季节平均计算的关系 第四节 不规则变动与移动平均计算的关系 第五节 加权移动平均的几何意义 第六节 X-11季节调整方法 第七节 测定长期趋势 3.6 X-11季节调整方法 3.6.1 各种变动要素的构成 3.6.2 月份调整 3.6.3 周工作日调整 3.6.4 特异项的修正 3.6.5 X-11方法中移动平均项数的选择方法 3.6.6 X-11方法中的简明统计 3.6.7 X-11方法中的具体步骤 3.6.4 特异项的修正 一、特异项的界限值的界定 假设已从原序列中分解出不规则要素I 。为了排除不规则变动要素I 中的异常值，需要计算5 年移动平均标准差(下面以月度数据为例)。首先计算初始的5 年移动平均标准差，记为{ } ，即 : 式中 是I序列的 5 年移动平均值，m 是I 序列的年数。让 对应于 5 年期间的中心年，每年计算出一 个 ，故{ } 是一个年度序列。当采用乘法模型时，将满足 的 认为是特异的， 在采用加法模型时，将 的 认为是特异的。除去这些 ，由下式 再次算出 5 年移动标准差，记为 { }，式中a 是特异值的个数。{ }序列两端各缺少 2 项，分别采用距离始端和终端第 3 年的{ }来代替两端欠缺的 2 年的 值。 在 X-11 中，特异项的界限值取为 (乘法模型) 或 (加法模型) 这样的 值为特异值。 二、特异项的修正 首先来计算修正的权数w ， 采用加法模型时，上式中的 换成 即可。 3.6.5 X-11方法中移动平均项数的选择方法 一、从TCI序列中分解I序列 假设已从原序列 Y 中去掉了季节要素S ，得到TCI 序列。为了从 TCI 序列中获得趋势· 循环要素 TC ，必须消除不规则要素I ，所使用的是亨德森(Henderson)加权移动平均方法。亨德森加权移动平均有 5,9,13,23 项之别，不规则要素越大，需要的项数也越大。为了选择合适的移动平均项数，先 采用亨德森 13 项移动平均求出初始的 TC 和I序列(以乘法模型为例)： 式中(H ,13) 表示 13项亨德森加权移动平均。分别求出序列 TC 和I 对前月变化率的绝对平均值，即 然后根据I / TC 的值选择亨德森移动平均的项数。 按照表 2.2 选择的项数,做亨德森移动平均就可求出趋势·循环要素 式中(H ,m) 表示m 项亨德森加权移动平均。 二、选择月别(季别)移动平均的项数 例如SI序列的4月份的值如表 2.3 第二栏，则进行 3×3 项月别移动平均(SI)的算法如表 2.3 所示。 为了选择月别移动平均的项数,首先采用 7 项月别移动平均从季节 ·不规则要素SI中分解出S和I: 分别按月求出序列S和I的对前年变化率的绝对平均值: 式中m是序列的年数。 然后求出比值 ， 这个比值称做 MSR。月别移动平均的项数是根据 (j=1,…,12)的值确定的。 再按照表2.4选择的项数m做月别移动平均便可以得到季节变动要素S： 3.6.6 X-11方法中的简明统计 一、计算对前月(季)比(差分)的变化率序列 (1) 原序列Y 对前月(季)比(差分)的变化率序列： (2) 季节调整后序列TCI的对前月(季)比(差分)的变化率序列 ： 比较 和 这两个变化率序列，后者应比前者变化幅度小些。 二、计算各要素的特性值 首先定义计算间隔j月(季)的变化率(量）的绝对平均值 的公式： 将(2.22)式中的L 分别用原序列 Y 、季节调整后序列 TCI 、不规则要素序列I 、趋势 ·循环要素 序列 TC 、季节要素序列S 、月份调整因子序列 P 、周工作日变动要素序列D 及仅去掉了不规则要素的 TCS 序 列 来 替 换 ， 就 得 到 了 各 自 的 间 隔 月 ( 季 ) 的 变 化 的 特 性 值 ， 分 别