一类非参数的ARMA模型.PDFVIP

第 45 卷 　第 5 期 ( ) Vol . 45 　No . 5 厦门大学学报 自然科学版 　2006 年 9 月 J our nal of Xiamen U niver sit y (N at ural Science) Sep . 2006 　 一类非参数的 A RMA 模型 王少锋 ,王海斌 ,蔡俊娟 (厦门大学数学科学学院 ,福建 厦门 36 1005) ( ) 摘要 : 用任意的一元函数代替常数作为线性自回归滑动平均 A RMA 模型中自回归项的系数 ,提出并研究一类新的非 参数 A RMA 模型. 首先研究该模型的概率性质 ,获得了该模型的平稳性条件. 分别用局域线性回归和全局的最小二乘方 法估计模型中的函数系数和参数 ,在函数系数的局域线性估计中 ,推广了一个 GCV 准则以选择最优的窗宽. 为了检验特 殊的参数化模型是否已经足够描述实际数据的动态结构 ,提出了一个 Boot st rap 检验方法. 随机仿真的例子表明本文的估 计和检验方法是正确的和可行性的. 进一步 ,用该模型成功地分析了一个实际数据集. 关键词 : 时间序列 ;A RMA 模型 ;局域线性估计 ; GCV ;Boot st rap 中图分类号 :O 2 11. 6 1 　　　　　文献标识码 :A 　　　　　文章编号 (2006) 　　在时间序列分析中 ,Bo x 和 J enkin s 提出的线性 函数, 则分别对应于门限自回归模型和指数 自回归模 ( ) [ 1] 自回归滑动平均 A RMA 模型 已经形成了相当完 型. 善的理论. 然而 ,实际中出现的一些非线性现象却不能 由该模型得到合理解释. 为了得到更完美的结果 ,一些 1 　概率性质 参数化的非线性模型继而被提出 , 比较典型的有门限 首先讨论 FA RMA 模型的概率性质. 对于模型的 ( ) [2 ,3 ] ( ) [4 ] 自回归 TA R 模型 、指数 自回归 EXPA R 模型 平稳性条件, 有以下定理. ( ) [ 5 ] 和双线性 BL 模型 三种. 问题在于 ,与线性函数相 ( ) ( ) 定理 1 　对于 FA RMA 模型 1