产供销一体化供应链风险模型研究.docxVIP

总第 471 期 第 23 期Economic ForumGen.471 No.23产供销一体化供应链风险模型研究文/方森宇 孟志青 蒋 敏 夏 欢【摘要】本文运用金融风险理论中常用的条件风险值 （CVaR） 总第 471 期 第 23 期 Economic Forum Gen.471 No.23 产供销一体化供应链风险模型研究 文/方森宇 孟志青 蒋 敏 夏 欢 【摘 要】本文运用金融风险理论中常用的条件风险值 （CVaR） 作为测度，研究了在集成供应链条件下， 供应链整体风险最小化协调策略。在综合考虑供应链各个节点企业的生产、采购、库存和销售情况下，分析 了各个节点企业带给整个供应链的市场风险和经营风险，得到相应的供应链风险协调模型，提出相应的管理 策略。 【关 键 词 】条件风险值；产供销一体化供应链；多产品；协调 【 基金项目】本文是浙江省自然科学基金项目 （。 【 作者简介】方森宇，浙江工业大学管理科学与工程硕士研究生，研究方向：供应链风险；孟志青，浙江工 业大学经贸管理学院教授，硕士生导师，研究方向：运筹管理、供应链风险；蒋敏，浙江工业大学经贸管理 学院讲师，博士，研究方向：供应链风险；夏欢，浙江工业大学管理科学与工程硕士研究生，研究方向：供 应链风险。 所谓产供销一体化供应链，就是包含供应商、 生产商、分销商、零售商以及第三方物流等多个实 体的供应链的整合，以达到整体最优化的目的。供 应链风险是一种潜在的威胁，它会利用供应链系统 的脆弱性，对供应链系统造成破坏，给上下游企业 以及整个供应链带来损害和损失。本文以供应链风 险损失作为决策目标，利用条件风险值为风险测度 工具和产供销一体化的供应链为研究对象，建立供 应链产供销一体化决策模型。 一、条件风险值 （CVa R） 介绍 设L （x，ζ)，Rn×Rn→R，其中x表示投资者的 投资组合，ζ表示收益率，其概率密度是p(t)，概率 分布可以表示为Ψ(x,α)=P{L(x,ζ)≤α}。在一定置信 水 平 β ∈(0,1) 下 ， VaR 值 可 以 表 示 为 αβ （x)=min {α|α ∈R1,Ψ (x,α)≥β}， 那 么 ， 与 VaR 值 相 对 应 的 组成的完整供应链模型，如图1，分别对于各个节 点企业进行风险建模。传统供应链的流程以报童模 型进行经营决策，即在一个销售周期前，上游企业 对于下游企业的历史需求分布数据安排各自的生产 和订购，零售商通过对各种商品的预期向生产商订 购顾客所需商品，生产商根据上一周期销售情况向 供应商订购原材料并进行生产，供应商根据上一周 期生产商订购量储备相应的原材料。这个过程同时 进行，存在很大的不确定性。这里假设这三个节点 企业基于消费者需求的决策，且对于生产商和零售 商来说，一个销售周期的存货采用折价处理的方式 执行。另外，在这里，我们只考虑供应链的内部风 险和外部风险。其中供应链的内部风险主要是由于 节点企业间的衔接不确定性造成的，而供应链的外 部风险是由于供应链的终端 （顾客） 需求造成的， 由此我们建立相应的供应链风险模型。 1 CVaR 值我们可以将其表示为 准 β (x,α β (x))= 1- β 乙L(x,t)≥α(x) L (x,t)p (t)dt， 由 此 求 解 CVaR 较 为 繁 琐 ， 1 乙 Rokafellar和Uryasev通过函数Fα(x,α)=α+ [L 1- β t∈R + (x,t)- α］ p(t)dt证明了它与上面的CVaR值等价。即 有 min 准 β (x,α β (x))= F α (x,α)。 这 样 使 得 对 于 min x∈X (x,α)∈X×R 图1 完整供应链模型 根据图1，我们对于整个供应链流程通过上面 的三个节点企业分别建立相应的市场风险模型。为 CVaR的计算线性化、简单化。 二、产供销一体化供应链节点企业风险建模 本文考虑由零售商、生产商、供应商和顾客所 ·70· 原料库存 顾客 供应商 生产商 零售商 商品库存 处理 商品库存 便于表示，我们用1代表零售商，2代表生产商，3代表供应商，且对于供应商，由于是根据其相应的 产品需求量来安排原材料的，在这里，我们用产品的需求量来表示原材料的需求量。变量假设如下：NMM3 33 3 +3 3 +L3(x,ζ )=Σ{Σ(Am*ndm)[Xn- ζn]+Σ(Am*nhm)[ζn- Xn]} （3）由于三个节点企业都是以商品的需求来衡量企 业市场风险损失的，我们对于第n种商品在供过于n = 1 m = 1m = 1i 便于表示，我们用1代表零售商，2代表生产商，3 代表供应商，且对于供应商，由于是根据其相应的 产品需求量来安排原材料的，在这里，我们用