经济学系应用计量经济学专题课程教学大纲.DOC

PAGE 8 经济学系《应用计量经济学专题》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程名称：应用计量经济学专题 课程代码：ZB1009 课程类别：专业必修课程 学分：2 学时：36 面向对象：经济管理类专业 先修课程：概率论与数理统计、计量经济学 二、课程教学目的与要求 本课程是面向经济管理类专业开设的专业必修课，主要讲授经典线性回归及其扩展、违背经典假设情形、截面数据回归模型以及面板数据模型等方面的知识。本课程在经济管理类专业的课程体系中处于属于专业核心课程，是学生在学习计量经济学的基础课程之后，进一步掌握本课程中更为实用、前沿的数据建模分析方法。其目的在于加深学生对实证分析方法的理解与掌握，为进行规范严谨的学术研究奠定基础。 通过本课程的学习，要求学生能够具备以下知识与技能： 1.理解并掌握线性回归分析、回归模型的函数形式变形以及虚拟解释变量回归的建模方法； 2.能够批判性地审视经典线性回归模型的假设，掌握这些假设的改进方法，能对改进方法的功效给出理性评价； 3.了解并能应用截面数据建模中的若干专题，包括多项式回归模型、Logit和Probit模型；掌握静态面板数据建模的基本方法，能够区分个体异质性中固定效应和随机效应，能够应用豪斯曼检验对两种效应进行区分。 4.能够熟练应用软件实现本学期所介绍的相关理论模型和分析方法。 三、课程考核要求 1.考试目的与要求：使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型；采取多元化的考核形式，全面考察学生的学习过程与学校效果。 2.考核形式：包括两部分，一部分是过程考核，包括考勤、作业、课堂表现等；另一部分是期末卷面考试，采取闭卷形式。 3.成绩评定：采取百分制进行核算，其中过程考核占30%，期末卷面考试占70%。 四、课程教学基本内容、学时分配和教学环节安排 《应用计量经济学专题》学时分配 内容 理论学时 实验（实践）学时 第一章 线性回归模型：一个概览 2 第二章 回归模型的函数形式 4 第三章 定性解释变量回归模型 4 第四章 回归诊断I：多重共线性 2 第五章 回归诊断II：异方差 2 第六章 回归诊断III：自相关 2 第七章 logit和probit模型 6 第八章 平稳和非平稳时间序列 2 第九章 协整与误差修正模型 4 第十章 面板数据回归模型 6 合计 36 第一章 线性回归模型：一个概览 教学目的与要求：对计量经济学中常见的专有名词进行介绍和讨论，熟悉计量经济学研究中所涉及到的各类数据；对线性回归模型中参数估计、检验等内容展开讨论。 教学重点：线性回归模型中的参数估计和假设检验等问题。 教学难点：最小二乘估计法和极大似然估计法的基本原理。 第一节 线性回归模型 （一）被解释变量Y的性质 （二）解释变量X的性质 （三）随机误差项u的性质 （四）回归系数B的性质 （五）线性回归的含义 第二节 数据的性质与来源 （一）时间序列数据 （二）横截面数据 （三）面板数据 （四）数据的来源 第三节 线性回归模型的估计 （一）普通最小二乘法 （二）线性回归模型的经典假定 （三）最小二乘估计量的方差和标准误 （四）检验关于总体回归系数的假设 （五）对回归估计拟合优度的测度 第四节 案例：小时工资的决定 第二章 回归模型的函数形式 教学目的与要求：理解参数的可线性化概念，熟悉几类可线性化的非线性模型。 教学重点：双对数和半对数模型，倒数模型，标准化变量回归。 教学难点：非线性模型中参数的经济含义。 第一节 对数线性、双对数或常弹性模型 （一）柯布-道格拉斯生产函数 （二）结果的解释与评价 第二节 检验线性约束的有效性 第三节 半对数模型：LOG-LIN和LIN-LOG模型 第四节 倒数模型 第五节 多项式回归模型 第六节 标准化回归 第三章 定性解释变量回归模型 教学目的与要求：在经典线性回归模型的框架下，讨论当解释变量的取值为分类数据时的参数估计与检验问题。 教学重点：虚拟变量的解释，结构性变化模型和季节性调整模型中的虚拟变量应用。 教学难点：