随机过程复习题(含答案).docVIP

. . 随机过程复习题 一、填空题： 1．对于随机变量序列 和常数，若对于任意，有 ，则称依概率收敛于。 2．设是泊松过程，且对于任意， ，则 , 3．已知马尔可夫链的状态空间为，初始分布为， ，则， 4．强度的泊松过程的协方差函数 5．已知平稳过程的自相关函数为， 6. 对于平稳过程，若，以概率1成立，则称的自相关函数具有各态历经性。 7.已知平稳过程的谱密度为，则的均方值= 的均方值 8. 随机相位过程其中为常数，为上服从均匀分布的随机变量，则， 9．设马尔可夫链的状态空间，则一步转移概率矩阵为，初始分布为，则的分布律为 ， 10.设是只有两个状态的齐次马氏链，其步转移概率矩阵为 ，则 13．设，，则由切比雪夫不等式； 14．随机变量序列独立同分布,且0 ,则对任意实数 二、计算与证明： 1．设任意相继两天中，雨天转晴天的概率为，晴天转雨天的概率为，任一天晴或雨是互为逆事件，以0表示晴天状态，以1表示雨天状态，表示第天的状态（0或1）。 写出马氏链的一步转移概率矩阵； 在5月1日为晴天的条件下，5月3日为晴天；5月5日为雨天的概率各是多少？； 解：， (1) (2) , , 2．设齐次马氏链的一步转移概率矩阵为，证明此链具有遍历性，并求其平稳分布。 解： 由于中不含有零元，故此链具有遍历性。 解方程组和，即 解得，故平稳分布为。 3．将2个红球4个白球任意地放入甲、乙两个盒子中，每个盒子中放3个，现从每个盒子中各取一球，交换后放回盒中，以表示经过次交换后甲盒子中的红球数，则是一齐次马尔可夫链，试求：（1）求初始分布；（2）求一步转移概率矩阵；（3）证明是遍历链。 解：(1) , , , 故初始分布。 (2) (3) , 由于中不含有零元，故此链具有遍历性。 4．设，是常数，与为相互独立的随机变量，且， （1）证明是平稳过程； （2）证明均值具有各态历经性； 求的平均功率。 解：(1) 与相互独立， 故是平稳过程 (2) 故均值具有各态历经性 (3) 5.随机过程，其中为独立同分布的随机变量， 它们的分布律为： X -1 2 Y -1 2 P 2/3 1/3 P 2/3 1/3 证明为平稳过程；（2）证明的均值具有各态历经性. 解：(1) 与相互独立， 故是平稳过程 (2) 故均值具有各态历经性 6．设有随机过程，其中与独立且都是均值为零，方差为的正态随机变量，求（1）和的概率密度；（2）问是否是平稳过程？ 解：(1) (2) 故是平稳过程 7．设，为随机变量，具有瑞利分布，其密度函数为，是上服从均匀分布与相互独立的随机变量，问是否是平稳过程？ 解： 其密度函数为 8．设是平稳过程，令，为常数，试证： （1）； （2）。 解：