第五章_2+滞后变量模型2010.pptVIP

2、分布滞后模型的修正估计方法 人们提出了一系列的修正估计方法，但并不很完善。 各种方法的基本思想大致相同：都是通过对各滞后变量加权，组成线性合成变量而有目的地减少滞后变量的数目，以缓解多重共线性，保证自由度。 A、 递减型： ◎即认为权数是递减的，X的近期值对Y的影响较远期值大。 ◎如消费函数中，收入的近期值对消费的影响作用显然大于远期值的影响 ◎由此：滞后期为 3的一组权数可取值如下： 1/2， 1/4， 1/6， 1/8 ◎则新的线性组合变量为： （1）经验加权法 根据实际问题的特点和经验给各滞后变量主观指定权数，滞后变量按权数线性组合，构成新的变量。权数的类型有递减、矩型、倒V型等。 ◎即认为权数是相等的，X的逐期滞后值对值Y的影响相同。 ◎如滞后期为3，指定相等权数为1/4，则新的线性组合变量为： B、矩型： ◎认为权数先递增后递减呈倒“V”型（或A型）。 ◎如在一个较长建设周期的投资中，历年投资X为产出Y的影响，往往在周期期中投资对本期产出贡献最大。 ◎由此，若滞后期为4，权数可取为 1/6， 1/4， 1/2， 1/3， 1/5 则新变量为 C、倒V型（或A型） 【例5.2.1】 对一个分布滞后模型： 给定递减权数：1/2， 1/4， 1/6， 1/8 令: 原