东北财经数量经济学复试真题.docVIP

东北财经大学2010考研数量经济学复试真题 本次笔试还是考的浙江大学主编的那本《概率论与数理统计》(第三版)，今年只有四道大题，以去年相比还少了两道呢! 1、(20分)若A与B独立，B与C独立，那么A与C是否独立?并说明理由。 2、(20分)一个人拍卖东西有两个人竞价，谁出的价格高就卖给谁。两人所出的价格都服从(1，2)的均匀分布，问最后东西被卖的期望价是多少? 3、(20分)X和Y都是随机变量，E【Y|X】是在X的条件下Y的期望。那么Cov(X，Z)与Cov(X，E【Z|E(Y|X)】)能否相等?并说明依据。 4、(40分)一元线性回归模型Yi=β0+β1Xi+εi，i=0,1,2，… (0，1，i都是下标，这里没有公式编辑器，不好意思呀) β0和β1都是待估参数，εi被假定服从正态分布，即εi~N(0，σ2)。 (1)为什么要假定 εi服从正态分布? (2)求 β0和β1的估计值，以及σ2的无偏估计? 9:30—11:30考的专业课笔试，就四道大题，好像看到好多人都写了，我就略过吧。 下午是一点的时候就开始面试的。不过我们在劝学楼一楼等了好久才有老师去把门开了让我们进去等。面试和口语都是按初试排名来的，由于我的比较靠后，就在那里和一起复试的人聊天。期间有看到面试回来的人感觉抽的题目都挺难得。英语口语是抽题的，两个人一组，考官是两个男的，看起来很和蔼。我抽的是what‘s your favorite sports star，我的英语不好，一紧张就什么不会了，不过感觉老师很好啊。 面试是五人一组。考官两男两女，基本都是院长一个人在问，感觉不是很难 2009 1(10分)X1,X2,#ij=cov(Xi,Xj)i,j=1,2,若有行列式(#ij)=0,问Xi,Xj 线性相关吗? 2(20分)求置信区间的单侧置信上限,不难,就是求@@(打不出来,就是方差那个)很基础的东西 3(10分)怎么用X1 X2.....Xn 去估计均值 4(20分)好象也是关于协方差的证明,我不会,郁闷,所以就想不起来了.cov(X,Y) 可以等于cov(X.E(Y|X))吗? 5(20分)通俗点讲就是泊松分布最后趋向二项分布.P{p(s)=k|p(t)=n}=Cnk()(s/t)的k次方(1-s/t)的N-K次方,书上貌似有,但我没看... 6(20分)以凯恩斯的消费随收入增加时的变化关系入手(即收入增加消费肯定增加,但是不如收入增加的多),让你去用统计学去验证..E(Y|X)=bo+b1*X 版本2 一．（10分）协方差与相关系数 设(X1,X2)是二维随机变量，其协方差矩阵B=（cov(Xi,Xj),） i,j=1,2 ,若 |B|=0，则X1和X2线性相关。试说明理由。 二．（20分）协方差与条件期望 随机变量X和Y的协方差为cov(x,y), E(y|x)为条件期望，问cov(x,y)能否和cov(x,E(y|x) ) 相等，说明理由 三（10分）大数定理 设X1,X2…..X n为从总体中抽取的样本，我们一般用什么方法去估计总体的期望？说明这样做的依据。 四.（10分）区间估计 设随机变量X服从正太分布，均值已知，求方差在置信度为a水平下的单侧置信区间上限。 五．（20分）随机过程 设{N(t)=k,t0}为波松过程，求证：在0st时， P{N(s)=k|N(t)=n}= , 0kn 六．（20分）线性回归 凯恩斯认为，消费和收入之间存在着这样一种关系，在一定时期内，当收入增加时，消费也随之增加，但增加的不如收入多。 试设计一个方案验证凯恩斯的话。方案要包括实验指标，抽样，参数估计，统计推断等，并说明每步的理论依据。（提示：验证总体方程E（Y|X）= a+bX 成立，Y为消费水平X为收入水平）? 1上午听力 前面没有英文中文的读题 上来就是文章 所以以后各位要一开始就集中精力 听力好像是英音 外国人念的 语速介于voa慢速与快速之间 还可以 个人认为 听好慢速就差不多了~ 口试 没有自我介绍 上来抽题 每个问题后有几个问题 根据这些问题来讲述 我抽的是 关于我最好的朋友 问题是 什么时候认识的 ?~为什么是最好的朋友 ? 我口语不匝地 老师态度很好 不会冷场~ 别的人抽到的据我所知 有 关于大学的 还有犹豫不决而失败 还有为什么考这所学校 哦了~~ 考完笔试,下午就是面试了,面试在劝学楼,离北门不远,去良园那吃了点饭就可以直接去了 19号下午.1:30开始,劝学楼 一般是按照名次来排的顺序,名词靠后的话就会等不少时间. 英语口试:我们是两个老师跟你对话,进去后一坐下面前就有不少长纸条让你抽.我抽的题目是your favourite song,下面还有一些tips:1.shat song?2,what this song about?3.