计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT7第七章 7.3三版.pptVIP

* §7.3 检验自相关的方法 一、图解法 (一)按时间顺序绘制残差图 如图7.3.1所示，以 t 为横轴，以εt为纵轴， 绘出(t1, εt1), (t2, εt2),…, (tn, εtn)点， 作为εt随时间变化的图形。 图7.3.1 按时间顺序的残差图(a) 图7.3.1 按时间顺序的残差图(b) (二)绘制 的散点图 以εt为纵坐标，εt-1为横坐标，绘出 (ε1, ε2), (ε2, ε3),…, (εt-1, εt),…, (εn-1, εn)点， 作εt的散点图。 图.3.2(a)中εt-1表示为EE，εt表示为E 图7.3.2(b)中εt-1表示为E11，εt表示为E1 图7.3.2 εt，εt-1的散点图(a) 图7.3.2 εt，εt-1的散点图(b) 二、杜宾—沃森(Durbin-Watson)检验法 (一) D-W检验的基本思想 对一阶线性自相关 ，显然，当 ρ = 0 时，u不具有一阶线性自相关，当ρ ≠ 0 时，u具有一阶线性自相关。D-W检验是通过构 造统计量 (7.3.1) (其中 )来建立 d 与ρ的近似关系， 从而判断随机项u的自相关性。 事实上 (7.3.2) 对于大样本(即n很大)来说，可以认为 于是(7.3.2)式可以改写成 (7.3.3) (7.3.5) 由表达式(7.3.5)可以看出： 如果 = 0 ，则 d ≈ 2； 如果 = 1 ，则 d ≈ 0； 如果 = -1 ，则 d ≈ 4； 注意εt是随机项ut的估计量，根据(7.1.3)便有 (7.3.4) 由（7.3.3）和（7.3.4)便有 因此，得出以下结论： ① d 值介于 0 与 4 之间； ② d = 2表明随机项u没有自相关， d = 0 表明随机项有很强的正自相关( = 1)， d = 4 表明随机项u有很强的负自相关( = -1)。 由此可见，我们可以利用统计量 d 来对自相关 系数ρ进行显著性检验。 杜宾—沃森证明了d 的实际分布介于两个极限分布之间： 一个称为下极限分布，其下临界值 用表示， 另一个称为上极限分布，其下临界值用 表示； 而下极限分布的上临界值为(4 - )， 上极限分布的上临界值为(4 - )如图7.3.3所示。 对于不同样本的dL和du值的确定，可根据杜宾—沃森临界值表查出。 图7.3.3 统计量d 的极限分布和临界值 否定区 否定区 不定区 不定区 接受区 (二) D-W 检验的步骤 (1)建立零假设H0:ρ = 0；备择假设H1:ρ ≠ 0。 (2)用OLS法估计线性回归模型，并算出残差εt (t =1,2，…，n)。 (3)根据(7.3.1)式计算统计量d 的现实值。 (4)根据样本容量 n，自变量个数和显著水平0.05 (或0.01)从D-W 检验临界值表中查出dL和du。 (5)将d 的现实值与临界值进行比较： ①若d dL，则否定H0，即u存在一阶正自相关； ②若d 4 -dL，则否定H0，即u存在一阶负自相关； ③若du d 4- du，则不否定，即u不存在自相关； ④若dL ≤ d ≤ du或4-du ≤ d ≤ 4-dL，则不能作结论。 (三) 应用D-W检验应注意的问题 D-W检验法不适用自回归模型。 (2) D-W检验只适用于一阶线性自相关 (3)一般要求样本容量至少为15， (4)若出现d值落入不定区域，则不能做出结论。 (5)如果样本容量n不太大，则可采用公式 式中k是模型中自变量的个数。 三、回归检验法 具体步骤如下： (1)对样本观测值用OLS法建立线性回归模型， 然后计算残差εt。 (2)由于事先不知道u自相关的类型，可以对不 同形式的自回归结构进行试验，例如： *