基于排序的正倒向随机微分方程与非线性期望-金融数学与金融工程专业论文.docx

Rank-based Rank-based FIorwaurd Backward Stochastic Di艉rential Equations and Nonlineaur Expectation 基于排序的正倒向随机微分方程与非线性期望 THESIS Submitted in Paurtial F_ulfillment of the Requirements for the Degree of DOCToR oF PHILOSoPHY at the SHANDoNG UNIVERSITY by XiIlWei Feng SuperVisor：Prof．Zen舀ing Chen May 2016 万方数据 山东大学博士学位论文 山东大学博士学位论文 万方数据 目 目 录 中文摘要 I 英文摘要 Ⅸ 第一章 基于排序的正倒向随机微分方程 1 1．1基于排序的随机微分方程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3 1．2基于排序的正倒向随机微分方程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1．3偏微分方程的粘性解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1．3．1粘性解的存在性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1．3．2粘性解的唯一性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1．4与不对称碰撞的布朗过程耦合的倒向随机微分方程．．．．。．．。。． 1．4．1不对称碰撞的布朗过程的性质．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1．4．2倒向随机微分方程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1．4．3偏微分方程的粘性解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7抡坞忽勉笳勰 第二章 基于排序的反射倒向随机微分方程 2．1基于排序的正倒向随机微分方程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2．1．1基于排序的随机微分方程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2．1．2基于排序的倒向随机微分方程．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2．1．3偏微分方程的粘性解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2．2基于排序的反射倒向随机微分方程．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2．3障碍问题的粘性解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2．3．1粘性解的存在性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2．3．2粘性解的唯一性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2．4带不对称碰撞的布朗过程的反射倒向随机微分方程．．．．．．．．．． 四凹∞卵盯骼如姐似鹳 第三章 基于排序的倒向随机微分方程与期权定价 3．1欧式期权定价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3．2欧式期权定价的比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3．3美式期权定价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 鹊骼∞∞ 第四章随机微分对策 69 4．1推广的倒向随机微分方程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69 万方数据 4．2动态规划原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．714．3 4．2动态规划原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71 4．3 Isaa昭方程的粘性解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80 4．3．1粘性解的存在性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．81 4．3．2粘性解的唯一性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．88 第五章 次线性期望下负相关随机变量序列的偏差理论 91 5．1次线性期望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．91 5．2负相关随机变量序列的大偏差．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．94 5．3负相关随机变量序列的中偏差上界．．．．．．．．．．．．．．．．．．．100 第六章 容度下的遍历定理 107 6．1容度．．．．．．．．。。。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．107 6．2凸连续容度下的遍历定理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．109 参考文献 118 致谢 126 万方数据 山东大学博士学位论文基于排序的正倒向随机微分方程与非线性期望 山东大学博士学位论文 基于排序的正倒向随机微分方程与非线性期望 冯新伟 (山东大学数学学院，济南250100) 摘 要 非线性倒向随机微分方程由P盯doux和Peng[74】于1990年引入，其具体形式如 下， 一dy(t)=．厂(￡，y(亡)，z(亡))班一z(亡)