基于拟凸风险测度下的最优风险配置-金融学专业论文.docxVIP

IIll IIll l ll II Illl l ll Il l lll Y304621 2 M．S．Dissertation Optimal risk allocation under quasi·-convex risk measures Supervised by P1^oj．Peibiao Zh ao Na巧ing University of ScienceTechnology January,2016 万方数据 声 声 明 本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本学 位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发表或公布 过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的 材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均己在论文中作了明 确的说明。 加J15年=；月zf日 学位论文使用授权声明 南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或上 网公布本学位论文的部分或全部内容，可以向有关部门或机构送交并授权 其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密论文， 按保密的有关规定和程序处理。 如f6年弓月2／日 万方数据 硕士学位论文 硕士学位论文 基于拟凸风险测度下的最优风险配置 摘 要 在金融、保险与再保险等相关领域中的理论和实际应用研究工作中，其核心工作之 一就是对所涉风