七二元离散选择模型.PDFVIP

实验七 二元离散选择模型 一 实验目的： 1. 理解二元离散选择模型和连续因变量模型的差异。 2. 熟练掌握二元离散选择模型的R 操作。 3. 掌握probit 模型和Logit 模型的估计方法。 4. 掌握二元离散选择模型的假设检验及拟合优度的计算和意义。 5. 掌握probity 模型和logit 模型估计值的解释。 6. 培养运用二元离散选择模型解决实际经济问题的能力。 二 实验要求： 通过案例对二元离散选择模型的参数进行估计，做出预测。 三 预备知识： Probit 模型和Logit 模型的基本形式及差异，二元离散选择模型的似然比检验 及拟合优度的计算、probit 模型和logit 模型估计值的解释。 四 实验内容： 某商业银行从历史贷款客户中随机抽取78 个样本，根据设计的指标体系分 别计算它们的“商业信用支持度”（XY）和“市场竞争地位等级”（SC），对它们 贷款的结果（JG）采用二元离散变量，1 表示贷款成功，0 表示贷款失败。目的 是研究JG 与XY、SC 之间的关系，并为正确贷款决策提供支持。 数据文件：dk.csv， 样本量：78，下表为样本数据。 JG XY SC JG XY SC JG XY SC 0 125.0 -2 0 1500 -2 0 54.00 -1 0 599.0 -2 0 96.00 0 1 42.00 2 0 100.0 -2 1 -8.000 0 0 42.00 0 0 160.0 -2 0 375.0 -2 1 18.00 2 0 46.00 -2 0 42.00 -1 0 80.00 1 0 80.00 -2 1 5.000 2 1 -5.000 0 0 133.0 -2 0 172.0 -2 0 326.0 2 0 350.0 -1 1 -8.000 0 0 261.0 1 1 23.00 0 0 89.00 -2 1 -2.000 -1 0 60.00 -2 0 128.0 -2 0 14.00 -2 0 70.00 -1 1 6.000 0 1 22.00 0 1 -8.000 0 0 150.0 -1 0 113.0 1 0 400.0 -2 1 54.00 2 1 42.00 1 0 72.00 0 0 28.00 -2 1 57.00 2 0 120.0 -1 1 25.00 0 0 146.0 0 1 40.00 1 1 23.00 0 1 15.00 0 1 35.00 1 1 14.00 0 0 26.00 -2 1 26.00 1 0 49.00 -1 0 89.00 -2 1 15.00 -1 0 14.00 -1 1 5.000 1 0 69.00 -1 0 61.00 0 1 -9.000 -1 0 107.0 1 1 40.00 2 1 4.000 1 1 29.00 1 0 30.00 -2 0 54.00 -2 1 2.000 1 0 112.0 -1 1 32.00 1 1 37.00 1 0 78.00 -2 0 54.00 0 0 53.00 -1 1 0.000 0 0 131.0 -2 0 194.0 0 0 131.0