中国农业大学《计量经济学》(11-联立方程模型和识别).pptVIP

1、举例：农产品供求平衡模型 其中， 由模型系统内部决定，为内生变量。Y 由系统外部决定，不受模型系统的影响，为外生变量。假定：  * * 第十一章 联立方程模型的识别和估计 学习要点 一、联立方程模型估计中存在的问题 二、联立方程模型的结构式、约简式、递归式 三、联立方程模型识别：不可识别、恰好识别、过度识别 四、联立方程模型识别的条件：阶条件、秩条件 五、联立方程模型的估计方法：OLS、ILS、IV、2SLS、3SLS 六、EViews应用 一、联立方程模型的概念 这样，对模型（1）应用OLS法，得： 由此得出结论：如果模型中解释变量与残差项相关，则参数估计量有偏且不一致。 二、联立方程模型的类型 1、模型的结构型 如上例。是依据经济理论设定模型时所采用的形式，直接反映各变量之间的关系，用来描述某一经济结构。 ◆模型中的每一个方程叫结构方程； ◆结构方程中的参数叫结构参数，表示每个前定变量对内生变量的直接影响； ◆模型中结构方程的个数若等于内生变量的个数，该模型叫完备模型。若模型不完备，则不能求解。 其中，约简式参数： 约简式参数表示前定变量对内生变量的总影响，包括直接影响和间接影响，如： 2、模型的约简型 式中： 特点：递归模型中每个方程的变量间的关系为单向因果关系，故不存在内生变量之间的相互依赖。可用OLS法逐个估计各方程。估计结果具有BLUE的统计性质。 3、递归模型 三、联立方程模型的识别问题 （针对结构模型） ◆ 结构方程的识别 若结构方程的参数可以由相应的约简型的参数来确定，则称这个结构方程可识别。 若结构方程在模型中具有唯一的统计形式，则这个结构方程可识别。 以上两种提法等价。 ◆可识别又分为恰好识别和过度识别两种。还有不可识别的情况。 例1: 下列模型（1）、（2）都不可识别的情况 (1)式和(2)式任意的线性组合:有无限多个 ※说明组合出来的式子与(1)、(2)具有相同的统计形式，并且在数目上无限，因而是不可识别的。 例2 下列模型（1）式过度识别，（2）式不可识别 ※线性组合与（1）具有不同的统计形式，可识别，但过度识别；（2）与组合式具有相同的统计形式，不可识别。 例3 下列模型（1）、（2）都可以识别，且恰好识别 ※ 组合式的统计形式异于（1）、（2）。 1、识别的阶条件——必要条件： 其中，G—模型所含内生变量的总数；K—模型中前定变量个数； —该方程中不包含的内生变量数。 —该方程中不包括的前定变量数。 2、识别的秩条件——充要条件： 即该方程不包含而为模型中其它方程所包含的那些变量（包括内生变量和前定变量）的系数矩阵的秩等于G-1。 3、—满足阶条件的方程不一定能识别。 —满足秩条件的方程再用阶条件判断恰好识别或过 度识别。 四、结构方程的识别规则 例1：阶条件识别单一模型 （1）式中：G*=0 、K*=1，则G*+K*=1=G-1=1，可识别； （2）式中：G*=0、K*=0，则G*+K*=0G-1=1，不可识别。 模型中Q、P是内生变量，则G=2；Y是外生变量，则K=1 例2：秩条件识别单一模型 0 0 1 -1 α2 α1 -1 0 0 β1 0 -1 Y P Qd QS 先划去要识别的单一模型系数所在行；再划去要识别的该模型非零系数所在列，则得到识别矩阵。 将阶条件和秩条件综合在一起，判断结构式参数的可识别性： （1）如果 ，且识别矩阵的秩=G-1，则该模型过度识别； （2）如果 ，且识别矩阵的秩=G-1，则该模型恰好识别； （3）如果 ，且识别矩阵的秩﹤G-1，则该模型不可识别； （4）如果 ，则该模型不可识别。 1、估计方法分类 （1）普通最小二乘法（OLS法）