商业银行信用管理的主要内容和框架演示文稿.pptVIP

第六章 商业银行信用管理的主要内容和框架;第一节 商业银行信用风险管理的主要内容; 信用交易：是一方基于另一方未来偿还的承诺，而向其提供资金、货物或服务的行为。 信用风险：是在信用交易基础上，当事人未能履约而导致经济损失的可能性。;第一节 商业银行信用风险管理的主要内容;一、存款业务中信用风险的管理 存款业务中主要风险是挤兑风险，或称流动性风险。存款人对银行稳定性的怀疑而集体挤兑从而导致商业银行的流动性出现重大问题，即银行出现流动性风险。 ;（一）流动性风险的成因 1、资产负债期限不匹配造成流动性缺口——借短贷长 ;（一）流动性风险的成因;（一）流动性风险的成因 3、其他原因 如：银行之间竞争的加剧、客户提现的需求的叠加、客户投资偏好的变化 ;一、存款业务中信用风险的管理;（二）流动性风险的管理 主要途径： 在资产负债表中“存储”流动性——资产管理 保留一定的现金资产和信誉好，流动性强、易变现的证券。 在金融市场购买流动性——负债管理 在金融市场拆借资金、发行存款证、发行票据、发行证券等。 通过风险防范保留核心存款——客户管理 培育银行的忠诚客户，维持相对稳定的存款。; 较小的银行或欠发达市场的银行多依赖资产管理。 原因：1、货币市场发展不健全 2、自身信用能力不足 操作：1、资产与负债匹配 2、保持一定量的流动性较强的资产 3、选择交易活跃、变现能力强金融投资 产品 ; 市场份额较大的银行倾向于负债管理 ——少持有流动性较高但收益较低的资产 原因：1、金融市场发达 2、银行信誉高，融资能力强 操作： 1、通过金融市场融资、扩大金融市场的融资渠道和融资规模。 2、合理安排融资规模、融资时间和偿债能力 ; 二一一年十月十七日，中国银行业监督管理委员会发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）（征求意见稿）》。;二、贷款业务中信用风险的管理 所谓信贷风险，即商业银行的信贷活动中，由于各种事先无法准确预料的因素影响，使银行贷款资金遭受损失的一种可能性。 后果：贷款到期无法收回 贷款贬值 分类：贷款的分配不合理 贷款使用的不确定性;（一）贷款风险的成因 1、经济活动中的不确定性 2、政府因素干扰——贷款的非市场性 3、贷款人信用的缺失 4、银行决策失误：内部控制—管理体系不规范 5、信用法规的不健全;案例：大柏树钢贸市场的闹剧;钢铁贸易是资金密集型行业。贸易商，全款提货，赊账销售。 银行不太喜欢这个倒买倒卖的非生产性行业，他们觉得风险不好控制。钢贸企业向银行贷款，基本没戏。不过情况并非一直如此。2005年，开始有银行尝试着给钢贸企业放贷，但利率要得很高，比一般贷款上浮20%；虽然银行要价高，但大家因为确实需要资金，也愿意去借。利率越来越高，最高时要上浮40%。;2009年，慷慨的中央政府就派出撒钱直升机，往市场中大手撒了4万亿的货币，因此引发的信贷扩张，则达到了数十亿，一切都开始改变了。 银行的客户经理们，被布置了贷款任务，必须完成。为了完成任务，客户经理们追着钢贸老板放贷，求他们多多贷款。 一家原来只有几千万贷款的钢贸企业，被银行追着放贷之下，贷款额急剧飙升到两亿。 福建周宁县，出了很多钢贸老板。于是，在银行的人看来，周宁县的人就等于是钢贸老板。周宁县的身份证，就成了放贷通行证，一张可以卖50万，因为凭着这个身份证，可以从银行贷出至少500万来。;当然，银行并不白干。他们制定的放贷条件很有利于自己。利率高，保证金高，贷款变成存款放在银行，增加了银行存款量。这段时间，银行利润暴涨。银行的人，个个欢天喜地，奖金大大地有。 “要不是银行主动找上门来教我们，我们这些小学都没毕业的人怎么可能想到去银行贷款？”一位钢贸老板后来回忆说。 福建老板们回家去叫来老乡。大家一起发财。一批二十出头的年轻人，一下子成长为“新一代的钢贸商”。真是形势喜人。;这些年轻人从一进场，迎接他们的就是滚滚资金。他们可不像老一辈那样有苦苦求银行贷款的经历。现在都是银行求他们：老板，这两个亿您拿走吧。Please，能快点办吗？我这年终奖就指望着这笔放贷了…… 后生果然可畏。钱来得容易，自然也就花得大方。拿到银行塞来的贷款，先买辆宝马7开着。你买，我也买。一时间，钢贸市场的停车场里，劳斯莱斯、宾利、玛莎拉蒂、法拉利之类的豪车比比皆是。 ;2012年3月到9月，螺纹钢的价格从5300元/吨猛跌至3300元/吨。 最底层的支