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随机信号分析 武汉大学电子信息学院 卜方玲 无线通信网络实验室 参考书  随机信号分析，朱华等，北京理工大学  随机过程及其应用，陆大琻，清华大学  信号统计分析与处理，沈凤麟，中科大  Statistical and Adaptive Signal Processing, Dimitris G. Manolakis, 电子 工业出版社（影印版）  IEEE 论文库 第一章 概率论 1.1 一维随机变量及其概率分布 定义1：概率空间（前苏联科学家柯尔莫哥洛夫给出的定义） （1）对任意一个随机现象，把每次试验或观察的结果e 称为 基本事件或样本点，称基本事件的全体为样本空间，记为S 。 （2 ）设Ω是S 的某些子集构成的一个σ代数，即Ω满足：    Ω Ν Ω b 若A  , n  , 则 A  ; (a) S Ω;   n  n  n 1  c 若A Ω, 则 A S \ A Ω; A x : x S且x A       Ω称为事件域 （3）在Ω上定义一个实数集函数P，满足 a 0 P A 1, A ; b P S 1;         （c ）P具有可加性，若 A  n N , A A  i, j N,i j n   i j       P A P A     则  n  n n 1  n 1 则称P(A)为事件A 出现的概率，称(S, Ω, P)为一个概率空间。 定义2：随机变量 设已知一个概率空间S ,, P  ，对于s S ， s : X s x X(s)是一个取实数值的单值函数，若对于任意实数x ，    s : X s x ，则称X(s)为随机变量。 是一个随机事件，也就是     随机变量分为离散型、随机型2种   线 实 抽象 x  空间 S R   x 1