部分线性截取分位数回归模型的渐近有效估计.pdfVIP

摘要 摘要 本文研究涉及截取数据的回归估计问题。数据被截取的现象在微观层面的 统计调查中经常出现。随着国内数据调查-T作向微观层面发展，今后可利用的 微观个体的数据会逐渐增加，所以处理截取数据的相关方法对实证研究者来说 会变得更加重要。 从理论计量经济学的角度来说，本文处理的是部分线性截取分位数回归模 LinearCensored 型(Partially QuantileRegressionModel)的渐近有效估计问题。我 们首先将刻画线性分位数回1月模型对应切集的表达方式扩展到部分线性分位数 回归模型，然后应用映射方法(ProjectionApproach)获得该模型的半参数有效边 界；在获得该模犁的半参数有效边界之后，根据所得到的有效得分和相关辅助 参数的初始√行一一致估计量构造出这一模型的渐近有效估计：最后我们通过验 证这一估计量满足Chen，Linton，andKeilegom(2003)所提供的充分条件进而刻画 其渐近分布。 本文的结构是这样安排的，第一部分介绍了研究思路和主要结论，同时对 相关文献进行讨论；第■部分围绕部分线性截取分位数I订】归模型的半参数有效 边界展开讨论，先介绍了计算有效边界所需的相关概念，然后讨论了前人的工 作对本文的启发，最后证明了本文的第一个主要结沦；本文的第j部分首先介 绍了在证明本文所构造估计量的渐近分布时会遇到的两点困难，然后讨论了现 有文献对这两方面问题的处理，最后利用相关论文所提供的结论证明了本文所 构造估计量的渐近正态性，同时也证明了其渐近方差．协方差矩阵等于第二部分 获得的该模型的半参数有效边界，于是证明了其渐近有效性。 关键词：截取分位数回归半参数有效边界渐近有效估计 Abstract Abstract Thisthesisis aboutthe withcensoreddata．Onthemicro mainly regression level， itisacommon thatsomedata be the phenomenon censored．Asworkof might statisticatChina the towardsmicro numberofavailabledata survey moving level，the on theindividuallevelwillincrease inthe means future．whichthatjtwilJ gradually becomemuchmore for researcherstoknowaboutestimation importantempirical methodsrelatedtocensoreddata． Intermsoftheoretical dealwith efficient econometrics，we asymptotic estimationofthe linearcensored firstextendthe partially