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投资学实验指导说明书 刘晓星 目 录 实验一：债券久期的计算 实验二：债券的免疫策略 实验三：投资组合数字特征的计算 实验四：无卖空限制下计算有效前沿 实验五：资本资产定价模型（CAPM ）和套利定价模型（APT ）应用 实验六：无风险资产与多种风险型资产最优投资组合的模型分析 实验七：风险价值VaR的计算 实验八：二项式期权定价模型的计算 实验九：Black-Scholes期权定价模型的计算 实验十：投资组合套期保值策略 1 实验一：债券久期的计算 一、实验目的 通过上机实验，使学生充分理解Excel软件系统管理和基本原理,掌握债 券久期、修正久期和凸度的计算，学会债券久期的影响因素分析，建立动态计 算的债券久期模型，并学会利用久期知识精确预测债券价格。 二、预备知识 （一）相关的计算机知识：Windows操作系统的常用操作；数据库的基础 知识；Excel软件的基本操作。 （二）实验计算的理论预备知识 久期是衡量债券